bondbyhjm | Ценовая связь от дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона |
capbyhjm | Инструмент ценовых ограничений от дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона |
cfbyhjm | Ценовые потоки наличности от дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона |
fixedbyhjm | Цена примечание с фиксированной процентной ставкой от дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона |
floatbyhjm | Ценовое долговое обязательство с плавающей ставкой от дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона |
floorbyhjm | Ценовой инструмент пола от дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона |
hjmprice | Цены на инструменты от дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона |
hjmsens | Цены на инструменты и чувствительность от дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона |
mmktbyhjm | Создайте дерево денежного рынка из дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона |
oasbyhjm | Решите, что опция настроила распространение с помощью модели Хита-Джарроу-Мортона |
optbndbyhjm | Ценовая опция связи от дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона |
optfloatbyhjm | Ценовые опции на долговых обязательствах с плавающей ставкой для дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона |
optembndbyhjm | Ценовые связи со встроенными опциями деревом процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона |
optemfloatbyhjm | Цена встроила опцию в долговое обязательство с плавающей ставкой для дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона |
rangefloatbyhjm | Диапазон цен, плавающий примечание с помощью дерева Хита-Джарроу-Мортона |
swapbyhjm | Ценовой инструмент подкачки от дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона |
swaptionbyhjm | Цена swaption от дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона |
derivget | Получите производные, оценив опции |
derivset | Установите или измените производные, оценив опции |
Оценка Используя модели дерева процентной ставки
Портфель, оценивая функции hjmprice и bdtprice вычислите цену любого набора поддерживаемых инструментов, на основе дерева процентной ставки.
Вычислительная инструментальная чувствительность
Дельта, гамма и vega чувствительность, которую вычисляет Financial Instruments Toolbox™, являются долларовой чувствительностью.
MATLAB® Options структура предоставляет дополнительный вход большинству функций оценки.
Используйте treeviewer, чтобы Исследовать HWTree и PriceTree При Оценке европейской Вызываемой Связи
Этот пример демонстрирует, как использовать treeviewer исследовать древовидную информацию на Белое как оболочка дерево, когда вы оцениваете Europrean вызываемая связь.
Обзор моделей дерева процентной ставки
Financial Instruments Toolbox вычисляет цены и чувствительность требований контингента процентной ставки на основе нескольких методов моделирования изменений в процентных ставках в зависимости от времени.
Понимание моделей дерева процентной ставки
Financial Instruments Toolbox поддерживает Black-Derman-Toy (BDT), Черный-Karasinski (BK), Хит-Джарроу-Мортон (HJM) и модели процентной ставки Белого как оболочка (HW).
Поддерживаемые инструментальные функции процентной ставки
Инструментальные функции процентной ставки поддерживаются Financial Instruments Toolbox.