bkprice | Цены на инструменты от Черного-Karasinski дерева процентной ставки |
bksens | Цены на инструменты и чувствительность от Черного-Karasinski дерева процентной ставки |
bondbybk | Ценовая связь от Черного-Karasinski дерева процентной ставки |
capbybk | Инструмент ценовых ограничений от Черного-Karasinski дерева процентной ставки |
cfbybk | Ценовые потоки наличности от Черного-Karasinski дерева процентной ставки |
fixedbybk | Цена примечание с фиксированной процентной ставкой от Черного-Karasinski дерева процентной ставки |
floatbybk | Ценовое долговое обязательство с плавающей ставкой от Черного-Karasinski дерева процентной ставки |
floorbybk | Ценовой инструмент пола от Черного-Karasinski дерева процентной ставки |
oasbybk | Решите, что опция настроила распространение с помощью модели Black-Karasinski |
optbndbybk | Ценовая опция связи от Черного-Karasinski дерева процентной ставки |
optfloatbybk | Ценовые опции на долговых обязательствах с плавающей ставкой для Черного-Karasinski дерева процентной ставки |
optembndbybk | Ценовые связи со встроенными опциями Черным-Karasinski деревом процентной ставки |
optemfloatbybk | Цена встроила опцию в долговое обязательство с плавающей ставкой для Черного-Karasinski дерева процентной ставки |
rangefloatbybk | Диапазон цен, плавающий примечание с помощью Черного-Karasinski дерева |
swapbybk | Ценовой инструмент подкачки от Черного-Karasinski дерева процентной ставки |
swaptionbybk | Цена swaption от Черного-Karasinski дерева процентной ставки |
Оценка Используя модели дерева процентной ставки
Портфель, оценивая функции hjmprice и bdtprice вычислите цену любого набора поддерживаемых инструментов, на основе дерева процентной ставки.
Вычислительная инструментальная чувствительность
Дельта, гамма и vega чувствительность, которую вычисляет Financial Instruments Toolbox™, являются долларовой чувствительностью.
Оценка и хеджирование портфеля Используя черную-Karasinski модель
Этот пример иллюстрирует, как MATLAB® может использоваться, чтобы создать портфель ценных бумаг производных процентной ставки и оценить его с помощью Черной-Karasinski модели процентной ставки.
Используйте treeviewer, чтобы Исследовать HWTree и PriceTree При Оценке европейской Вызываемой Связи
Этот пример демонстрирует, как использовать treeviewer исследовать древовидную информацию на Белое как оболочка дерево, когда вы оцениваете Europrean вызываемая связь.
Обзор моделей дерева процентной ставки
Financial Instruments Toolbox вычисляет цены и чувствительность требований контингента процентной ставки на основе нескольких методов моделирования изменений в процентных ставках в зависимости от времени.
Понимание моделей дерева процентной ставки
Financial Instruments Toolbox поддерживает Black-Derman-Toy (BDT), Черный-Karasinski (BK), Хит-Джарроу-Мортон (HJM) и модели процентной ставки Белого как оболочка (HW).
Поддерживаемые инструментальные функции процентной ставки
Инструментальные функции процентной ставки поддерживаются Financial Instruments Toolbox.