Черная модель

Вычислите цену за дно, этажи и swaptions использование моделей Black и Shifted Black

Функции

capbyblkЦеновые ограничения с помощью Черной модели ценообразования опционов
floorbyblkЦеновые этажи с помощью Черной модели ценообразования опционов
capvolstripРазделите caplet колебания от плоских колебаний дна
floorvolstripРазделите floorlet колебания от плоских колебаний пола
swaptionbyblkЦеновой европеец swaption инструмент с помощью модели Black

Примеры и руководства

Калибруйте модель SABR

То В этом примере показано, как использовать два различных метода, чтобы калибровать стохастическую модель энергозависимости SABR с рынка, подразумевало Черные колебания.

Оцените Swaption Используя модель SABR

В этом примере показано, как оценить swaption использование модели SABR.

Прайс Свапшнс с отрицательными забастовками Используя переключенную модель SABR

В этом примере показано, как оценить swaptions с отрицательными забастовками при помощи модели Shifted SABR.

Концепции

Работа с отрицательными процентными ставками Используя функции

Financial Instruments Toolbox™ вычисляет цены на дно, этажи, swaptions при моделировании для отрицательных процентных ставок с помощью функций.

Производные процентной ставки Используя решения закрытой формы

Решения закрытой формы для оценки дна и этажей с помощью модели Black.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте