Выберите Instruments, Models и Pricers

Основанная на объектах поддержка платформы рабочий процесс для создания инструментов, моделей и калькулятора цен возражает против ценовых финансовых инструментов. Используя эти объекты, можно оценить инструменты процентной ставки; инструменты инфляции; акция, товар или инструменты FX; или инструменты кредитного дериватива.

Инструменты процентной ставки со связанными моделями и калькуляторами цен

В следующей таблице перечислены инструментальные объекты процентной ставки с моделями и калькуляторами цен.

Инструментальный тип процентной ставки	Доступные модели	Доступные калькуляторы цен
`Cap`	`HullWhite` `BlackKarasinski` `Black` `Normal` `BraceGatarekMusiela` `SABRBraceGatarekMusiela` `LinearGaussian2F`	`HullWhite` для `HullWhite` модель `Black` для `Black` модель `Normal` для `Normal` модель `IRTree` для `HullWhite` или `BlackKarasinski` модели `IRMonteCarlo` для `HullWhite`, `BraceGatarekMusiela`, `SABRBraceGatarekMusiela`, или `LinearGaussian2F` модели
`Floor`	`HullWhite` `BlackKarasinski` `Black` `Normal` `BraceGatarekMusiela` `SABRBraceGatarekMusiela` `LinearGaussian2F`	`HullWhite` для `HullWhite` модель `Black` для `Black` модель `Normal` для `Normal` модель `IRTree` для `HullWhite` или `BlackKarasinski` модели `IRMonteCarlo` для `HullWhite`, `BraceGatarekMusiela`, `SABRBraceGatarekMusiela`, или `LinearGaussian2F` модели
`Swaption`	`HullWhite` `BlackKarasinski` `Black` `SABR` `Normal` `LinearGaussian2F`	`HullWhite` для `HullWhite` модель `Black` для `Black` модель `SABR` для `SABR` модель `Normal` для `Normal` модель `IRTree` для `HullWhite` или `BlackKarasinski` модели `IRMonteCarlo` для `HullWhite` или `LinearGaussian2F` модели
`FixedBondOption`	`HullWhite` `BlackKarasinski` `BraceGatarekMusiela` `SABRBraceGatarekMusiela` `LinearGaussian2F`	`IRTree` для `HullWhite` или `BlackKarasinski` модели `IRMonteCarlo` для `HullWhite`, `BraceGatarekMusiela`, `SABRBraceGatarekMusiela`, или `LinearGaussian2F` модели
`OptionEmbeddedFixedBond`	`HullWhite` `BlackKarasinski` `BraceGatarekMusiela` `SABRBraceGatarekMusiela` `LinearGaussian2F`	`IRTree` для `HullWhite` или `BlackKarasinski` модели `IRMonteCarlo` для `HullWhite`, `BraceGatarekMusiela`, `SABRBraceGatarekMusiela`, или `LinearGaussian2F` модели
`OptionEmbeddedFloatBond`	`HullWhite` `BlackKarasinski` `BraceGatarekMusiela` `SABRBraceGatarekMusiela` `LinearGaussian2F`	`IRTree` для `HullWhite` или `BlackKarasinski` модели `IRMonteCarlo` для `HullWhite`, `BraceGatarekMusiela`, `SABRBraceGatarekMusiela`, или `LinearGaussian2F` модели
`Swap`	`ratecurve` объект `HullWhite` `BlackKarasinski` `LinearGaussian2F`	`Discount` `IRTree` для `HullWhite` или `BlackKarasinski` модели `IRMonteCarlo` для `HullWhite` или `LinearGaussian2F` модели
`FixedBond`	Используйте `ratecurve` объект для `Discount` калькулятор цен. Используйте `HullWhite` или `BlackKarasinski` модель для `IRTree` калькулятор цен. `BraceGatarekMusiela` `SABRBraceGatarekMusiela` `LinearGaussian2F`	`Discount` `IRTree` для `HullWhite` или `BlackKarasinski` модели `IRMonteCarlo` для `HullWhite`, `BraceGatarekMusiela`, `SABRBraceGatarekMusiela`, или `LinearGaussian2F` модели
`FloatBond`	Используйте `ratecurve` объект для `Discount` калькулятор цен. Используйте `HullWhite` или `BlackKarasinski` модель для `IRTree` калькулятор цен. `BraceGatarekMusiela` `SABRBraceGatarekMusiela` `LinearGaussian2F`	`Discount` `IRTree` для `HullWhite` или `BlackKarasinski` модели `IRMonteCarlo` для `HullWhite`, `BraceGatarekMusiela`, `SABRBraceGatarekMusiela`, или `LinearGaussian2F` модели
`FloatBondOption`	Используйте `ratecurve` объект для `Discount` калькулятор цен. Используйте `HullWhite` или `BlackKarasinski` модель для `IRTree` калькулятор цен. `BraceGatarekMusiela` `SABRBraceGatarekMusiela` `LinearGaussian2F`	`Discount` `IRTree` для `HullWhite` или `BlackKarasinski` модели `IRMonteCarlo` для `HullWhite`, `BraceGatarekMusiela`, `SABRBraceGatarekMusiela`, или `LinearGaussian2F` модели
`ConvertibleBond`	`BlackScholes`	`FiniteDifference` для `BlackScholes` модель
`Deposit`	Используйте `ratecurve` объект.	`Discount`
`FRA`	Используйте `ratecurve` объект.	`Discount`
`OvernightIndexedSwap`	Используйте `ratecurve` объект.	`Discount` `irbootstrap` для конструкции кривой
`STIRFuture`	Используйте `ratecurve` объект.	`Discount` `irbootstrap` для конструкции кривой
`OISFuture`	Используйте `ratecurve` объект.	`Discount` `irbootstrap` для конструкции кривой

Акция, товар, FX и энергетические инструменты со связанными моделями и калькуляторами цен

В следующей таблице перечислены акцию, товар, FX и энергетические инструментальные объекты с моделями и калькуляторами цен.

Акция, товар, инструментальный тип FX	Доступные модели	Доступные калькуляторы цен
`Asian`	`BlackScholes` `Heston` `Merton` `Bates`	`Levy` для `BlackScholes` модель `AssetTree` для `BlackScholes` модель `KemnaVorst` для `BlackScholes` модель `TurnbullWakeman` или `BlackScholes` модель `AssetMonteCarlo` для `BlackScholes`, `Heston`, `Merton`, `Bates` модели
`Barrier`	`BlackScholes` `Heston` `Merton` `Bates`	`BlackScholes` для `BlackScholes` модель `AssetTree` для `BlackScholes` модель `VannaVolga` для `BlackScholes` модель `FiniteDifference` для `BlackScholes`, `Heston`, `Merton`, `Bates` модели `AssetMonteCarlo` для `BlackScholes`, `Heston`, `Merton`, `Bates` модели
`DoubleBarrier`	`BlackScholes` `Heston` `Merton` `Bates`	`IkedaKunitomo` для `BlackScholes` модель `VannaVolga` для `BlackScholes` модель `FiniteDifference` для `BlackScholes`, `Heston`, `Merton`, или `Bates` модель `AssetMonteCarlo` для `BlackScholes`, `Heston`, `Merton`, `Bates` модели
`Lookback`	`BlackScholes` `Heston` `Merton` `Bates`	`ConzeViswanathan` для `BlackScholes` модель `AssetTree` для `BlackScholes` модель `GoldmanSosinGatto` для `BlackScholes` модель `AssetMonteCarlo` для `BlackScholes`, `Heston`, `Merton`, `Bates` модели
`PartialLookback`	`BlackScholes` `Heston` `Merton` `Bates`	`HeynenKat` для `BlackScholes` модель `AssetMonteCarlo` для `BlackScholes`, `Heston`, `Merton`, `Bates` модели
`Spread`	`BlackScholes` `Bachelier`	Для `BlackScholes` модель: `Kirk` `BjerksundStensland` `AssetMonteCarlo` Для `Bachelier` модель: `AssetMonteCarlo`
`VarianceSwap`	`ratecurve` объект `Heston`	Для `ratecurve` объект: `ReplicatingVarianceSwap` Для `Heston` модель: `Heston`
`Vanilla`	`BlackScholes` `Bachelier` `Heston` `Merton` `Bates` `Dupire`	Для `BlackScholes` модель: `BlackScholes` `VannaVolga` `BjerksundStensland` `RollGeskeWhaley` `FiniteDifference` `AssetMonteCarlo` `AssetTree` Для `Heston` модель: `FFT` `FiniteDifference` `NumericalIntegration` `AssetMonteCarlo` Для `Merton` модель: `FFT` `FiniteDifference` `NumericalIntegration` `AssetMonteCarlo` Для `Bates` модель: `FFT` `FiniteDifference` `NumericalIntegration` `AssetMonteCarlo` Для `Dupire` модель: `FiniteDifference` Для `Bachelier` модель: `AssetMonteCarlo`
`Touch`	`BlackScholes` `Heston` `Merton` `Bates`	`BlackScholes` для `BlackScholes` модель `VannaVolga` для `BlackScholes` модель `AssetMonteCarlo` для `Bachelier` модель
`DoubleTouch`	`BlackScholes` `Heston` `Merton` `Bates`	`BlackScholes` для `BlackScholes` модель `VannaVolga` для `BlackScholes` модель `AssetMonteCarlo` для `BlackScholes`, `Heston`, `Merton`, или `Bates` модели
`Cliquet`	`BlackScholes` `Heston` `Merton` `Bates`	`Rubinstein` для `BlackScholes` модель `AssetMonteCarlo` для `BlackScholes`, `Heston`, `Merton`, или `Bates` модели
`Binary`	`BlackScholes` `Bachelier` `Heston` `Merton` `Bates`	`BlackScholes` для `BlackScholes` модель `AssetMonteCarlo` для `BlackScholes`, `Heston`, `Merton`, `Bachelier`, или `Bates` модели
`ConvertibleBond`	`BlackScholes`	`FiniteDifference` для `BlackScholes` модель

Инструменты инфляции со связанными моделями и калькуляторами цен

В следующей таблице перечислены инструментальные объекты инфляции с моделями и калькуляторами цен.

Инструментальный тип инфляции	Доступные модели	Доступные калькуляторы цен
`InflationBond`	Используйте `inflationcurve` возразите и `ratecurve` объект.	`Inflation`
`YearYearInflationSwap`	Используйте `inflationcurve` возразите и `ratecurve` объект.	`Inflation`
`ZeroCouponInflationSwap`	Используйте `inflationcurve` возразите и `ratecurve` объект.	`Inflation`

Инструменты кредитного дериватива со связанными моделями и калькуляторами цен

В следующей таблице перечислены инструментальные объекты кредитного дериватива с моделями и калькуляторами цен.

Инструментальный тип кредитного дериватива	Доступные модели	Доступные калькуляторы цен
`CDS`	Используйте `defprobcurve` возразите и `ratecurve` объект.	`Credit`
`CDSOption`	`CDSBlack`	`CDSBlack`

Документация