Создайте SABR
объект модели для Swaption
инструмент
Создайте и оцените Swaption
инструментальный объект с SABR
модель с помощью этого рабочего процесса:
Использование fininstrument
создать Swaption
инструментальный объект.
Использование finmodel
задавать SABR
объект модели для Swaption
инструментальный объект.
Использование finpricer
задавать SABR
метод ценообразования для Swaption
инструментальный объект.
Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.
Для получения дополнительной информации о доступных методах ценообразования для Swaption
инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.
устанавливает дополнительные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к обязательным аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, SabrModelObj
= finmodel(___,Name,Value
)SabrModelObj = finmodel("SABR",'Alpha',0.22,'Beta',0.007,'Rho',0.009,'Nu',0.03,'Shift',0.002,'VolatilityType',"black")
создает SABR
объект модели. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".