Exponenta Banner

STIRFuture

STIRFuture инструментальный объект

расширьте все на странице

Описание

Создайте и оцените STIRFuture инструментальный объект для одного или нескольких инструментов будущего STIR с помощью этого рабочего процесса:

  1. Использование fininstrument создать STIRFuture инструментальный объект для одного или нескольких инструментов будущего STIR.

  2. Используйте ratecurve задавать модель процентной ставки для STIRFuture инструментальный объект.

  3. Использование finpricer задавать Discount метод ценообразования для одного или нескольких STIRFuture инструменты.

Создайте STIRFuture инструментальный объект для одного или нескольких инструментов будущего STIR, чтобы использовать в конструкции кривой с помощью этого рабочего процесса:

  1. Использование fininstrument создать STIRFuture инструментальный объект для одного или нескольких инструментов будущего STIR.

  2. Использование irbootstrap создать кривую процентной ставки (ratecurve) для одного или нескольких STIRFuture инструменты. Кроме того, можно использовать irbootstrap дополнительный входной параметр значения имени ConvexityAdjustment задавать корректировку выпуклости к STIRFuture инструменты.

Для получения дополнительной информации об этих рабочих процессах смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для STIRFuture инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Создание

Синтаксис

STIRFutureInst = fininstrument(InstrumentType,'QuotedPrice',quoted_stir_price,'Maturity',maturity_date,'RateEndDate',rate_end_date)
STIRFutureInst = fininstrument(___,Name,Value)

Описание

пример

STIRFutureInst = fininstrument(InstrumentType,'QuotedPrice',quoted_stir_price,'Maturity',maturity_date,'RateEndDate',rate_end_date) создает STIRFuture объект для одного или нескольких инструментов будущего STIR путем определения InstrumentType, QuotedPrice, Maturity, и EndDate.

пример

STIRFutureInst = fininstrument(___,Name,Value) устанавливает дополнительные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к обязательным аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, STIRFutureInst = fininstrument("STIRFuture",'QuotedPrice',99.5,'Maturity',datetime(2022,12,15),'RateEndDate',datetime(2022,6,15)) создает инструмент будущего STIR. Можно задать несколько пар "имя-значение".

Входные параметры

развернуть все

Инструментальный тип в виде строки со значением "STIRFuture", вектор символов со значением 'STIRFuture', NINST- 1 массив строк 'со значениями "STIRFuture", или NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов со значениями 'STIRFuture'.

Типы данных: char | cell | string

STIRFuture Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте требуемые и дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: STIRFutureInst = fininstrument("STIRFuture",'QuotedPrice',99.5,'Maturity',datetime(2022,12,15),'RateEndDate',datetime(2022,6,15))
Необходимый STIRFuture Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

Указанная цена будущего STIR в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Notional' и числовой скаляр или NINST- 1 числовой вектор.

Типы данных: double

Дата погашения будущего STIR в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Maturity' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты, строка даты или NINST- 1 вектор из datetimes, последовательных чисел даты, массива ячеек векторов символов даты или массива строки даты.

Если вы используете векторы символов даты или строки даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что Maturity свойство хранится как datetime.

Типы данных: char | cell | double | string | datetime

Будущее STIR базовая дата окончания уровня в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'RateEndDate' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты, строка даты или NINST- 1 вектор из datetimes, последовательных чисел даты, массива ячеек векторов символов даты или массива строки даты.

Если вы используете векторы символов даты или строки даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что RateEndDate свойство хранится как datetime.

Типы данных: char | cell | double | string | datetime

Дополнительный STIRFuture Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

Дневной базис количества в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и скалярное целое число или NINST- 1 вектор из целых чисел для следующего:

  • 0 — фактический/фактический

  • 1 — 30/360 (СИА)

  • 2 — фактический/360

  • 3 — фактический/365

  • 4 — 30/360 (PSA)

  • 5 — 30/360 (ISDA)

  • 6 — 30/360 (европеец)

  • 7 — фактический/365 (японский язык)

  • 8 — фактический/фактический (ICMA)

  • 9 — фактический/360 (ICMA)

  • 10 — фактический/365 (ICMA)

  • 11 — 30/360E (ICMA)

  • 12 — фактический/365 (ISDA)

  • 13 — ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Типы данных: double

Отвлеченная основная сумма в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Principal' и числовой скаляр или NINST- 1 числовой вектор.

Типы данных: double

Соглашение рабочего дня для дат потока наличности в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'BusinessDayConvention' и скалярная строка или вектор символов или NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов или массив строк. Выбор для соглашения рабочего дня определяет, как обработаны нерабочие дни. Нерабочие дни заданы как выходные плюс любая другая дата, что компании не открыты (например, установленные законом праздники). Значения:

  • "actual" — Нерабочие дни эффективно проигнорированы. Потоки наличности, которые падают в нерабочие дни, приняты, чтобы быть распределенными в фактическую дату.

  • "follow" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день.

  • "modifiedfollow" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день. Однако, если следующий рабочий день находится в различном месяце, предыдущий рабочий день принят вместо этого.

  • "previous" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день.

  • "modifiedprevious" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день. Однако, если предыдущий рабочий день находится в различном месяце, следующий рабочий день принят вместо этого.

Типы данных: char | cell | string

Праздники, используемые в вычислении рабочих дней в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Holidays' и даты с помощью NINST- 1 вектор из datetimes, последовательных чисел даты, массива ячеек векторов символов даты или массива строки даты. Например:

H = holidays(datetime('today'),datetime(2025,12,15));
STIRFutureInst = fininstrument("STIRFuture",'Maturity',datetime(2022,12,15),'Price',99.5,'ExerciseDate',datetime(2022,6,15),'Holidays',H)

Типы данных: double | cell | datetime | string

Кривая проекции раньше оценивала будущее STIR в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ProjectionCurve' и скалярный ratecurve возразите или NINST- 1 вектор из ratecurve объекты. Эти объекты должны быть созданы с помощью ratecurve. Используйте этот дополнительный вход, если прямая кривая отличается от дисконтной кривой.

Типы данных: object

Пользовательское имя для инструмента в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Name' и скалярная строка или вектор символов или NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов или массив строк.

Типы данных: char | cell | string

Свойства

развернуть все

Указанная цена будущего STIR, возвращенная как числовой скаляр или NINST- 1 числовой вектор.

Типы данных: double

Дата погашения будущего STIR, возвращенная как скалярный datetime или NINST- 1 вектор из datetimes.

Типы данных: datetime

Будущее STIR базовая дата окончания уровня, возвращенная как скалярный datetime или NINST- 1 вектор из datetimes.

Типы данных: datetime

Дневной базис количества, возвращенный как скалярное целое число или NINST- 1 вектор из целых чисел.

Типы данных: double

Отвлеченная основная сумма, возвращенная как числовой скаляр или NINST- 1 числовой вектор.

Типы данных: double

Соглашение рабочего дня для дат потока наличности, возвращенных как скалярная строка или NINST- 1 массив строк.

Типы данных: string

Праздники используются в вычислении рабочих дней, возвращенных как NINST- 1 вектор из datetimes.

Типы данных: datetime

Кривая проекции, используемая, чтобы оценить будущее STIR, возвратилась как скалярный ratecurve возразите или NINST- 1 вектор из ratecurve объекты.

Типы данных: object

Пользовательское имя для инструмента, возвращенного как строка или NINST- 1 массив строк.

Типы данных: string

Функции объекта

cashflowsВычислите поток наличности для FixedBond, FloatBondподкачка, FRA, STIRFuture, OISFuture, OvernightIndexedSwap, или Deposit инструмент

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить STIRFuture инструмент, когда вы используете ratecurve возразите и Discount метод ценообразования.

Создайте Объект ratecurve

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve поскольку базовая процентная ставка изгибается для STIRFuture инструмент. 

Settle = datetime(2019,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2019
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте STIRFuture Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать STIRFuture инструментальный объект.

STIRFuture = fininstrument("STIRFuture",'Maturity',datetime(2022,9,15),'QuotedPrice',99.5,'RateEndDate',datetime(2022,12,15),'Notional',500,'Name',"stir_future_instrument")
STIRFuture = 
  STIRFuture with properties:

              QuotedPrice: 99.5000
                    Basis: 2
              RateEndDate: 15-Dec-2022
                 Maturity: 15-Sep-2022
                 Notional: 500
    BusinessDayConvention: "actual"
                 Holidays: NaT
          ProjectionCurve: [0x0 ratecurve]
                     Name: "stir_future_instrument"

Создайте Discount Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать Discount объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("Discount", 'DiscountCurve',myRC)
outPricer = 
  Discount with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Цена STIRFuture Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для STIRFuture инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,STIRFuture,["all"])
Price = 97.3030

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x2 table]
    PricerData: []


outPR.Results
ans=1×2 table
    Price       DV01  
    ______    ________

    97.303    0.041513
Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить несколько STIRFuture инструменты, когда вы используете ratecurve возразите и Discount метод ценообразования.

Создайте Объект ratecurve

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve поскольку базовая процентная ставка изгибается для STIRFuture инструмент. 

Settle = datetime(2019,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2019
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте STIRFuture Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать STIRFuture инструментальный объект для трех инструментов будущего STIR.

STIRFuture = fininstrument("STIRFuture",'Maturity',datetime([2022,4,15 ; 2022,5,15 ; 2022,6,15]),'QuotedPrice',[99.5 ; 101 ; 105],'RateEndDate',datetime([2022,7,15 ; 2022,8,15 ; 2022,9,15]),'Notional',500,'Name',"stir_future_instrument")
STIRFuture=3×1 object
  3x1 STIRFuture array with properties:

    QuotedPrice
    Basis
    RateEndDate
    Maturity
    Notional
    BusinessDayConvention
    Holidays
    ProjectionCurve
    Name

Создайте Discount Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать Discount объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("Discount", 'DiscountCurve',myRC)
outPricer = 
  Discount with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Цена STIRFuture Инструменты

Используйте price вычислить цены на STIRFuture инструменты.

Price = price(outPricer,STIRFuture)
Price = 3×1

   98.2155
   98.8120
   97.6983

Больше о

развернуть все

Смотрите также

Функции

Темы

Введенный в R2021b

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка