IRFunctionCurve объект для Нельсона-Сигеля, Свенсона, и сглаживающий модели кривой доходности сплайна и анализирует модели кривойДля получения информации об использовании IRFunctionCurve возразите, смотрите Подходящие Функции Кривой Процентной ставки.
IRFunctionCurve | Создайте объект кривой процентной ставки из указателя на функцию или функции и подгонки к данным о рынке |
IRFitOptions | Создайте определенные опции для подходящего объекта кривой процентной ставки |
getForwardRates | Получите форвардные курсы для входных дат IRFunctionCurve |
getZeroRates | Получите нулевые уровни для входных дат IRFunctionCurve |
getDiscountFactors | Получите коэффициенты дисконтирования для входных дат IRFunctionCurve |
getParYields | Получите выражения паритета для входных дат IRFunctionCurve |
toRateSpec | Преобразуйте IRFunctionCurve возразите против RateSpec |
fitNelsonSiegel | Соответствуйте функции Нельсона-Сигеля к данным о рынке облигаций |
fitSvensson | Соответствуйте функции Свенсона к данным о рынке облигаций |
fitSmoothingSpline | Подходящий сплайн сглаживания к данным о рынке облигаций |
fitFunction | Подобранная на заказ кривая процентной ставки возражает против данных о рынке облигаций |
Используйте IRDataCurve конструктор с векторами из дат и данных, чтобы создать процентную ставку изгибает объект.
Создание объекта IRFunctionCurve
Используйте IRFunctionCurve с MATLAB® указатель на функцию, чтобы задать кривую процентной ставки.
Подбор кривой функциям кривой процентной ставки
В этом примере показано, как использовать IRFunctionCurve объекты смоделировать термин структура процентных ставок (также называемый кривой доходности).
Преобразование объекта IRDataCurve или IRFunctionCurve
IRDataCurve и IRFunctionCurve объекты для процентной ставки изгибают преобразование поддержки.
Анализируйте индексированные инфляцией инструменты
В этом примере показано, как анализировать индексированные инфляцией инструменты с помощью Financial Toolbox™ и Financial Instruments Toolbox™.
Начальная загрузка кривой подкачки
В этом примере показано, как загрузить кривую процентной ставки, часто называемую кривой подкачки, с помощью IRDataCurve объект.
Двойная начальная загрузка кривой
В этом примере показано, как загрузить прямую кривую с помощью различной кривой для дисконтирования.
Объекты кривой процентной ставки и рабочий процесс
Структура класса Financial Instruments Toolbox™ поддерживает объекты кривой процентной ставки.
Создание объектов кривой процентной ставки
Альтернативы для создания процентной ставки изгибают объект.
Отображение функций кривой Financial Instruments Toolbox к основанной на объектах среде
Отображение кривой функционирует к основанной на объектах среде.