getForwardRates

Получите форвардные курсы для входных дат IRFunctionCurve

свернуть все на странице

Синтаксис

F = getForwardRates(CurveObj,InpDates)
F = getForwardRates(___,Name,Value)

Описание

пример

F = getForwardRates(CurveObj,InpDates) вычисляет коэффициенты дисконтирования для входных дат IRFunctionCurve объект. getForwardRates возвращает дискретные форвардные курсы для входа интервалов в эту функцию. Например, запуская следующий код:

getForwardRates(irdc, {Date1, Date2, Date3})
дает три прямых уровня, и эти три тенора: [Settle, Date1], [Date1, Date2], и [Date2, Date3].

пример

F = getForwardRates(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как получить форвардные курсы для входных дат IRFunctionCurve.

irfc = IRFunctionCurve('Forward',today,@(t) polyval([-0.0001 0.003 0.02],t));
getForwardRates(irfc, today+30:30:today+720)
ans = 24×1

    0.0202
    0.0205
    0.0207
    0.0210
    0.0212
    0.0215
    0.0217
    0.0219
    0.0222
    0.0224
      ⋮
Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как вычислить подразумеваемые 2-летние форвардные курсы за 1 год, 2 года, 5 лет и 10 лет от Settle дата при помощи getForwardRates метод.

Используйте следующие данные для IRFunctionCurve объект, который создается при использовании fitSvensson метод. 

Settle = datenum('15-Apr-2014');
Maturity = datemnth(Settle,12*[1 2 3 5 7 10 20 30]');

CleanPrice = [100.1 100.1 100.2 99.0 101.8 99.2 101.7 100.2]';
CouponRate = [0.0200 0.0275 0.035 0.042 0.0475 0.0525 0.055 0.052]';
Instruments = [repmat(Settle,size(Maturity)) Maturity CleanPrice CouponRate];

SvenssonModel = IRFunctionCurve.fitSvensson('Zero',Settle,Instruments);

Вычислите подразумеваемые 2-летние форвардные курсы за 1 год, 2 года, 5 лет и 10 лет от Settle дата. 

IntervalMonth = 12.*2;         % Interval months for 2-year forward rates
FwdMonths = 12.*[1 2 5 10]';   % Starting in 1, 2, 5, and 10 years from Settle
N = length(FwdMonths);
FwdRates_2Y = zeros(N,1);

for k = 1:N
    FwdDates = datemnth(SvenssonModel.Settle, [FwdMonths(k) FwdMonths(k)+IntervalMonth]);
    f = getForwardRates(SvenssonModel,FwdDates);
    FwdRates_2Y(k) = f(2);
end

[FwdMonths FwdRates_2Y]
ans = 4×2

   12.0000    0.0418
   24.0000    0.0504
   60.0000    0.0620
  120.0000    0.0629

Входные параметры

свернуть все

Объект кривой процентной ставки, заданный при помощи IRFunctionCurve.

Типы данных: object

Введите даты, заданное использование MATLAB® dateFormat . Входные даты должны быть после Settle дата IRFunctionCurve.

Типы данных: double

Аргументы name-value

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: F = getForwardRates(irfc, CurveSettle+30:30:CurveSettle+720)

Соединение частоты в год для форвардных курсов в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Compounding' и скалярное числовое использование одного из поддерживаемых значений:

  • −1 = Непрерывное соединение

  • 0 = Простой процент (никакое соединение)

  • 1 = Ежегодное соединение

  • 2 = Полугодовое соединение

  • 3 = Соединение три раза в год

  • 4 = Ежеквартально соединение

  • 6 = Два раза в месяц соединение

  • 12 = Ежемесячно соединение

Типы данных: double

Дневной базис количества для форвардных курсов в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и скалярное целое число.

  • 0 — фактический/фактический

  • 1 — 30/360 (СИА)

  • 2 — фактический/360

  • 3 — фактический/365

  • 4 — 30/360 (PSA)

  • 5 — 30/360 (ISDA)

  • 6 — 30/360 (европеец)

  • 7 — фактический/365 (японский язык)

  • 8 — фактический/фактический (ICMA)

  • 9 — фактический/360 (ICMA)

  • 10 — фактический/365 (ICMA)

  • 11 — 30/360E (ICMA)

  • 12 — фактический/365 (ISDA)

  • 13 — ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Форвардные курсы, возвращенные как вектор. getForwardRates возвращает форвардные курсы, соответствующие периодичности входа дат к getForwardRates. Например, где даты ежемесячно, ежемесячные форвардные курсы возвращены. Первым элементом выхода является форвардный курс от Settle к одному месяцу вторым элементом является форвардный курс с одного месяца до двух месяцев и так далее.

Смотрите также

| | |

Темы

Представленный в R2008b

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте