IRFunctionCurve

Создайте объект кривой процентной ставки из указателя на функцию или функции и подгонки к данным о рынке

Описание

Создайте IRFunctionCurve объект с помощью IRFunctionCurve.

После того, как вы создаете IRFunctionCurve объект, можно соответствовать связи с помощью следующих функций.

Объектная функция	Описание
`getForwardRates`	Возвращает форвардные курсы для входных дат.
`getZeroRates`	Возвращает нулевые уровни для входных дат.
`getDiscountFactors`	Возвращает коэффициенты дисконтирования для входных дат.
`getParYields`	Возвращает выражения паритета для входных дат.
`toRateSpec`	Преобразует, чтобы быть `RateSpec` объект. Этот `RateSpec` структура идентична `RateSpec` произведенный функцией `intenvset`.

В качестве альтернативы можно создать IRFunctionCurve объект с помощью следующих методов.

Метод	Описание
`fitNelsonSiegel`	Соответствует функции Нельсона-Сигеля, чтобы продать данные.
`fitSvensson`	Соответствует функции Свенсона, чтобы продать данные.
`fitSmoothingSpline`	Соответствует функции сплайна сглаживания, чтобы продать данные.
`fitFunction`	Соответствует пользовательской функции, чтобы продать данные.

Для более подробной информации об этом рабочем процессе смотрите Объекты Кривой Процентной ставки и Рабочий процесс.

Создание

Синтаксис

IRFunctionCurve_obj = IRFunctionCurve(Type,Settle,FunctionHandle)

IRFunctionCurve_obj = IRFunctionCurve(___,Name,Value)

Описание

пример

IRFunctionCurve_obj = IRFunctionCurve(Type,Settle,FunctionHandle) создает объект кривой процентной ставки непосредственно путем определения указателя на функцию и устанавливает свойства и создает IRFunctionCurve объект.

пример

IRFunctionCurve_obj = IRFunctionCurve(___,Name,Value) свойства наборов с помощью дополнительных пар "имя-значение" и любого из аргументов в предыдущем синтаксисе. Например, IRFunctionCurve_obj = IRFunctionCurve('Forward',today,@(t) polyval([-0.0001 0.003 0.02],t)) создает IRFunctionCurve объект для прямой кривой. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".

Входные параметры

развернуть все

`Type` — Тип кривой процентной ставки
представьте в виде строки со значением `"zero"`, `"forward"`, или `"discount"` | вектор символов со значением `'zero'`, `'forward'`, или `'discount'`

Тип процентной ставки изгибается в виде скалярной строки или вектора символов для одного из поддерживаемых типов.

Типы данных: char | string

`Settle` — Расчетный день для кривой
datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты

Расчетный день для кривой в виде скалярного datetime, последовательного номера даты, вектора символов даты или строки даты.

Типы данных: double | char | string | datetime

`FunctionHandle` — Даты, соответствующие данным об уровне
указатель на функцию

Даты, соответствующие данным об уровне в виде указателя на функцию. Указатель на функцию требует одного числового входа (время к зрелости) и возвращает один числовой выходной параметр (процентная ставка или коэффициент дисконтирования). Для получения дополнительной информации о создании указателя на функцию см. Создание указателя на функцию.

Типы данных: function_handle

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: IRFunctionCurve_obj = IRFunctionCurve('Forward',today,@(t) polyval([-0.0001 0.003 0.02],t))

`Compounding` — Соединение частоты в год для кривой
-1 (значение по умолчанию) | возможные значения включает: `–1`, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 12.

Соединение частоты в год для кривой в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Compounding' и скалярное числовое использование поддерживаемых значений: –1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

Типы данных: double

`Basis` — Дневной базис количества связи
0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от `0` к `13`

Дневной базис количества связи в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и скалярное целое число.

0 — фактический/фактический
1 — 30/360 (СИА)
2 — фактический/360
3 — фактический/365
4 — 30/360 (PSA)
5 — 30/360 (ISDA)
6 — 30/360 (европеец)
7 — фактический/365 (японский язык)
8 — фактический/фактический (ICMA)
9 — фактический/360 (ICMA)
10 — фактический/365 (ICMA)
11 — 30/360E (ICMA)
12 — фактический/365 (ISDA)
13 — ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Типы данных: double

`Parameters` — Изогните параметры
`[ ]` (значение по умолчанию) | числовой

Изогните параметры в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Parameters' и числовое значение.

Типы данных: double