Цена Используя решения закрытой формы

Ценовое распространение, азиат, вперед, и опции фьючерсов с помощью решений закрытой формы

Функции

Распространите опции

`spreadbykirk`	Цена европейские опции распространения с помощью модели ценообразования Кирка
`spreadsensbykirk`	Вычислите европейские цены опции распространения или чувствительность с помощью модели ценообразования Кирка
`spreadbybjs`	Цена европейские опции распространения с помощью модели ценообразования Bjerksund-Stensland
`spreadsensbybjs`	Вычислите европейские цены опции распространения или чувствительность с помощью модели ценообразования Bjerksund-Stensland

Азиатские опции

`asianbykv`	Ценовой европеец геометрические азиатские опции с помощью модели Kemna-Vorst
`asiansensbykv`	Вычислите цены или чувствительность европейских геометрических азиатских опций с помощью модели Kemna-Vorst
`asianbylevy`	Цена европейских арифметических азиатских опций с помощью модели Levy
`asiansensbylevy`	Вычислите цены или чувствительность европейских арифметических азиатских опций с помощью модели Levy
`asianbyhhm`	Ценовой европеец дискретная арифметика зафиксировал азиатское использование опций Haug, Haug, модель Margrabe
`asiansensbyhhm`	Вычислите цену, и чувствительность европейской дискретной арифметики зафиксировала азиатское использование опций Haug, Haug, модель Margrabe
`asianbytw`	Ценовая европейская арифметика зафиксировала азиатские опции с помощью модели Тернбулла-Уокемена
`asiansensbytw`	Вычислите цену и чувствительность европейских фиксированных арифметических азиатских опций с помощью модели Тернбулла-Уокемена

Опции Lookback

`lookbackbycvgsg`	Вычислите цены европейских lookback опций с помощью моделей Конз-Висванэзэна и Гольдмана-Созин-Гэтто
`lookbacksensbycvgsg`	Вычислите цены или чувствительность европейских lookback опций с помощью моделей Конз-Висванэзэна и Гольдмана-Созин-Гэтто

Будущее и прямые опции

`optstockbyblk`	Ценовые опции на фьючерсах и вперед использовании Черной модели ценообразования опционов
`optstocksensbyblk`	Определите цены опции или чувствительность на фьючерсах и вперед использовании Черной модели ценообразования опционов

Американские опции ванили

`optstockbybaw`	Вычислите американские цены опций с помощью модели ценообразования опционов Бэроуна-Адези и Вэли
`optstocksensbybaw`	Вычислите американские цены опций и чувствительность с помощью модели ценообразования опционов Бэроуна-Адези и Вэли
`impvbybaw`	Вычислите подразумеваемую волатильность с помощью модели ценообразования опционов Бэроуна-Адези и Вэли

Примеры и руководства

Оценка европейских колл-опционов Используя различные модели акции

Этот пример иллюстрирует, как Financial Instruments Toolbox™ используется, чтобы оценить европейские колл-опционы ванили с помощью различных моделей акции.

Хеджирование стратегий Используя опции распространения

Этот пример показывает различные стратегии хеджирования минимизировать воздействие в Энергетическом рынке с помощью Взломанных Опций Распространения.

Симуляция цен на электроэнергию с возвращением к среднему уровню и диффузией скачка

В этом примере показано, как симулировать цены на электроэнергию с помощью возвращающейся среднее значение модели с сезонностью и компонентом скачка.

Оценка азиатских опций

В этом примере показано, как оценить европейскую азиатскую опцию с помощью шести методов в Financial Instruments Toolbox™.

Концепции

Поддерживаемые энергетические функции производной

Энергетические функции производной поддерживаются Financial Instruments Toolbox™.

Сопутствующая информация

Энергетическая Торговля & управление рисками с MATLAB (47 секунд min 31)

Документация