Модель Roll-Geske-Whaley

Вычислите подразумеваемую волатильность, цену и чувствительность с помощью модели ценообразования опционов для американских колл-опционов

Функции

impvbyrgwОпределите подразумеваемую волатильность с помощью модели ценообразования опционов Roll-Geske-Whaley для американского колл-опциона
optstockbyrgwОпределите американские цены колл-опциона с помощью модели ценообразования опционов Roll-Geske-Whaley
optstocksensbyrgwОпределите американские цены колл-опциона или чувствительность с помощью модели ценообразования опционов Roll-Geske-Whaley

Примеры и руководства

Производные акции Используя решения закрытой формы

Financial Instruments Toolbox™ поддерживает четыре типа решений закрытой формы и аналитических приближений, чтобы вычислить цену и чувствительность.

Концепции

Поддерживаемые функции производной акции

Инструментальные функции производной акции поддерживаются Financial Instruments Toolbox™.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте