supersharesensbybls

Определите цену или чувствительность супердоли цифровые опции с помощью модели Black-Scholes

свернуть все на странице

Синтаксис

PriceSens = supersharesensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,StrikeLow,StrikeHigh)
PriceSens = supersharesensbybls(___,Name,Value)

Описание

пример

PriceSens = supersharesensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,StrikeLow,StrikeHigh) вычисляет цену или чувствительность супердоли цифровые опции с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза.

пример

PriceSens = supersharesensbybls(___,Name,Value) задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как вычислить цену и чувствительность супердоли цифровые опции с помощью модели Black-Scholes. Рассмотрите супердолю на основе портфеля запасов оплаты недивиденда с более низкой забастовкой 350 и верхней забастовкой 450. Значение портфеля 1 ноября 2008 400. Безрисковый уровень составляет 4,5%, и энергозависимость составляет 18%. Используя эти данные, вычислите цену и чувствительность опции супердоли 1 февраля 2009.

Settle = 'Nov-1-2008';
Maturity = 'Feb-1-2009';
Rates = 0.045;
Basis = 1;
Compounding = -1;

% define the RateSpec
RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle,...
'EndDates', Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding, 'Basis', Basis);

% define the StockSpec
AssetPrice = 400;
Sigma = .18;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice);

% define the high and low strike points
StrikeLow = 350;
StrikeHigh = 450;

% calculate the price
Pssh = supersharebybls(RateSpec, StockSpec, Settle, Maturity,...
StrikeLow, StrikeHigh)
Pssh = 0.9411

% compute the delta and theta of the supershare option
OutSpec = { 'delta';'theta'};
[Delta, Theta]= supersharesensbybls(RateSpec, StockSpec, Settle,...
Maturity, StrikeLow, StrikeHigh, 'OutSpec', OutSpec)
Delta = -0.0010

Theta = -1.0102

Входные параметры

свернуть все

Структура термина процентной ставки (пересчитанный на год и постоянно составляемый), заданный RateSpec полученный из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового актива. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec.

stockspec указатели несколько типов базовых активов. Например, для физических предметов потребления ценой является StockSpec.Asset, энергозависимостью является StockSpec.Sigma, и выражением удобства является StockSpec.DividendAmounts.

Типы данных: struct

Урегулирование или торговая дата опции корзины в виде NINST- 1 вектор из последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Дата погашения для опции корзины в виде NINST- 1 вектор из последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Низкие значения цены исполнения опциона в виде NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

Высокие значения цены исполнения опциона в виде NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

Аргументы name-value

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: [Gamma,Theta,Price] = supersharesensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,StrikeLow,StrikeHigh,'OutSpec',{'gamma';'theta';'price'})

Задайте выходные параметры в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'OutSpec' и NOUT- 1 или 1- NOUT массив ячеек из символьных векторов с возможными значениями 'Price'\delta\Gamma, 'Vega'\lambda\rho, 'Theta', и 'All'.

OutSpec = {'All'} указывает, что выходом является Delta\Gamma, Vega\lambda\rho, Theta, и Price, в том порядке. Это совпадает с определением OutSpec включать каждую чувствительность.

Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}

Типы данных: char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены или чувствительность для опции супердоли, возвращенной как NINST- 1 вектор.

Больше о

свернуть все

Суперсовместно используйте опцию

supershare option выплачивает пропорцию активов, лежащих в основе портфеля, если актив находится между более низким и верхней границей при истечении опции.

Для получения дополнительной информации см. Цифровую Опцию.

Смотрите также

Темы

Представленный в R2009a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте