Анализируйте чувствительность концентрации к данному воздействию

В этом примере показано, как развернуться через область значений значений для существующего воздействия от 0 удвоить текущее значение и построить соответствующие значения. Это могло использоваться в качестве одного критерия (среди других) для оценки пределов портфеля.

Загрузите данные о кредитном портфеле и используйте воздействие в значении по умолчанию (EAD) как стоимость портфеля. Вычислите текущие значения индексов концентрации.

load CreditPortfolioData.mat
P = EAD;
CurrentConcentration = concentrationIndices(P)
CurrentConcentration=1×8 table
        ID            CR         Deciles       Gini         HH          HK          HT         TE   
    ___________    ________    ___________    _______    ________    ________    ________    _______

    "Portfolio"    0.058745    1x11 double    0.55751    0.023919    0.013363    0.022599    0.53485

Выберите индекс интереса. Например, выберите ссуду с максимальным воздействием.

[~,IndMax] = max(P); 
CurrentExposure = P(IndMax);

Развернитесь через область значений множителей для выбранного воздействия и получите соответствующие меры по концентрации.

Multiplier = 0.0:0.05:2;
% Compute concentration with selected exposure removed from portfolio
P(IndMax) = 0;
ciSensitivity = concentrationIndices(P,'ID','Multiplier 0.0');
ciSensitivity = repmat(ciSensitivity,length(Multiplier),1);
for ii=2:length(Multiplier)
   P(IndMax) = CurrentExposure*Multiplier(ii);
   ci = concentrationIndices(P,'ID',['Multiplier ' num2str(Multiplier(ii))]);
   ciSensitivity(ii,:) = ci;
end
% Display first five rows
disp(ciSensitivity(1:5,:))
           ID               CR         Deciles       Gini         HH          HK          HT         TE   
    _________________    ________    ___________    _______    ________    ________    ________    _______

    "Multiplier 0.0"     0.059442    1x11 double    0.55051    0.023102    0.013314    0.022248    0.51826
    "Multiplier 0.05"    0.059257    1x11 double     0.5467    0.022968    0.013185    0.022061    0.50991
    "Multiplier 0.1"     0.059074    1x11 double    0.54456    0.022855    0.013156    0.021957     0.5059
    "Multiplier 0.15"    0.058891    1x11 double    0.54355    0.022762    0.013143    0.021908    0.50352
    "Multiplier 0.2"     0.058709    1x11 double    0.54313    0.022688    0.013139    0.021888     0.5022

Постройте чувствительность к изменениям в воздействии для конкретного индекса.

IndexID = 'HH';
figure;
plot(Multiplier',ciSensitivity.(IndexID))
hold on
plot(1,CurrentConcentration.(IndexID),'*')
hold off
title(['Sensitivity of ' IndexID ' Index'])
xlabel('Exposure Multiplier')
ylabel('Concentration Index')
legend(IndexID,'Current')
grid on

Figure contains an axes object. The axes object with title Sensitivity of HH Index contains 2 objects of type line. These objects represent HH, Current.

Смотрите также

Связанные примеры

Больше о

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте