В финансовых приложениях риска concentration является противоположностью diversification. Если все или большая часть вашего риска находятся в одной области, он сконцентрирован. Более высокая концентрация интерпретирована как риск, несмотря на то, что для кого-то с высоким допуском к риску и то, кто хочет выше, возвращается, тот человек может предпочесть концентрацию.
Можно использовать индексы концентрации, чтобы измерить и контролировать концентрацию в кредитном портфеле. Оперативные индексы концентрации обычно вычисляются при помощи воздействий, и поэтому обычно не учитывают другие параметры риска, такие как вероятности значения по умолчанию. Оперативные индексы концентрации часто включаются во всесторонние отчеты концентрации с другими мерами по концентрации и пределами концентрации.
Когда вы используете concentrationIndices функция, Risk Management Toolbox™ поддерживает следующие оперативные индексы концентрации или меры:
Отношение концентрации
Децили распределения веса портфеля
Коэффициент Gini
Индекс Херфиндаль-Хиршмана
Индекс Ханны-Кея
Индекс Холла-Тидемена
Индекс энтропии Theil