summary

Основной отчет ожидаемого недостатка (ES) относительно отказов и серьезности

свернуть все на странице

Синтаксис

S = summary(ebtde)

Описание

пример

S = summary(ebtde) возвращает основной отчет относительно данного esbacktestbyde данные. Отчет включает в себя количество наблюдений, количество отказов, наблюдал доверительный уровень, и так далее. Смотрите S для деталей.

В отличие от другого ES backtesting классы, esbacktestbyde объект не требует данных VaR или вводов данных ES. esbacktestbyde внутренне вычисляет VaR и данные о ES на основе информации о распределении, чтобы определить информацию серьезности, сообщенную summary функция.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте esbacktestbyde объект для t модели с 10 степенями свободы, и затем запускает основной ES backtest сводный отчет.

load ESBacktestDistributionData.mat
    rng('default'); % For reproducibility
    ebtde = esbacktestbyde(Returns,"t",...
       'DegreesOfFreedom',T10DoF,...
       'Location',T10Location,...
       'Scale',T10Scale,...
       'PortfolioID',"S&P",...
       'VaRID',["t(10) 95%","t(10) 97.5%","t(10) 99%"],...
       'VaRLevel',VaRLevel);
    summary(ebtde)
ans=3×11 table
    PortfolioID        VaRID        VaRLevel    ObservedLevel    ExpectedSeverity    ObservedSeverity    Observations    Failures    Expected    Ratio     Missing
    ___________    _____________    ________    _____________    ________________    ________________    ____________    ________    ________    ______    _______

       "S&P"       "t(10) 95%"        0.95         0.94812            1.3288              1.4515             1966          102         98.3      1.0376       0   
       "S&P"       "t(10) 97.5%"     0.975         0.97202            1.2652              1.4134             1966           55        49.15       1.119       0   
       "S&P"       "t(10) 99%"        0.99         0.98627            1.2169              1.3947             1966           27        19.66      1.3733       0

Входные параметры

свернуть все

esbacktestbyde объект содержит копию данных (PortfolioData, VaRData, и ESData свойства) и все комбинации ID портфеля, VaR ID и уровней VaR, которые будут протестированы.

Примечание

В отличие от другого ES backtesting классы, esbacktestbyde не требует данных VaR или вводов данных ES. esbacktestbyde внутренне вычисляет VaR и данные о ES на основе информации о распределении, чтобы определить информацию серьезности, сообщенную summary. Для получения дополнительной информации о создании esbacktestbyde возразите, смотрите esbacktestbyde.

Выходные аргументы

свернуть все

Сводный отчет, возвращенный как таблица. Строки таблицы соответствуют всем комбинациям ID портфеля, VaR ID и уровней VaR, которые будут протестированы. Столбцы соответствуют следующему:

  • 'PortfolioID' — ID портфеля для определенных данных

  • 'VaRID' — VaR ID для каждого из уровней VaR

  • 'VaRLevel' — Уровень VaR

  • 'ObservedLevel' — Наблюдаемый доверительный уровень, заданный как количество периодов без отказов, разделенных на количество наблюдений

  • 'ExpectedSeverity' — Ожидаемое среднее отношение серьезности, то есть, среднее отношение ES к VaR за периоды с отказами VaR

  • 'ObservedSeverity' — Наблюдаемое среднее отношение серьезности, то есть, среднее отношение потери для VaR за периоды с отказами VaR

  • 'Observations' — Количество наблюдений, куда отсутствующие значения удалены из данных

  • 'Failures' — Количество отказов, где отказ происходит каждый раз, когда потеря (отрицательный из данных о портфеле) превышает VaR

  • 'Expected' — Ожидаемое количество отказов, заданных как количество наблюдений, умноженных на 1 минус уровень VaR

  • 'Ratio' — Отношение количества отказов к ожидаемому количеству отказов

  • 'Missing' — Количество периодов с отсутствующими значениями, удаленными из выборки

    Примечание

    'ExpectedSeverity' и 'ObservedSeverity' отношения не определены (NaN) когда нет никаких отказов VaR в данных.

Ссылки

[1] Du, Z. и Х. К. Эскансиано. "Бэктестинг ожидаемый недостаток: составление риска хвоста". Наука управления. Издание 63, выпуск 4, апрель 2017.

[2] Базельский комитет по банковскому надзору. "Требования минимального капитала для риска рынка". Январь 2016 (https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf).

Смотрите также

| | | | |

Темы

Введенный в R2019b

Документация Risk Management Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте