Econometrics Toolbox™ поддерживает нелинейные модели, которые описывают динамическое поведение экономических переменных временных рядов в присутствии структурных пропусков или смен режима. Модели имеют два основных компонента: _St discrete state-space variable, представляющий ряд режима и набор динамической регрессии (ARX или VARX) подмодели, которые описывают динамическое поведение одномерных или многомерных временных рядов _Yt в каждом режиме. _St является фиксированным множеством значений или случайной переменной.

threshold-switching dynamic regression model обрабатывает _St как фиксированную переменную. Уровень наблюдаемой пороговой переменной определяет режим во время t (значение _St), но пороговые значения, которые определяют, когда режимы переключают, являются неизвестными параметрами. Пороговая переменная может быть внешней или эндогенной, и переходы между состояниями могут быть резкими или сглаженными.

_St The Markov-switching dynamic regression model treats как скрытый, случайный discrete-time Markov chain, который является пространством состояний процесс Маркова, представленный ориентированным графом, и описал правильно-стохастическим переходом matrix P. Распределение состояний в time t + 1 является распределением состояний в time t multiplied by P. Структура of P determines эволюционная траектория цепи, включая asymptotics.