Данные о переменной Threshold утверждают путь
Загрузите ежегодную канадскую инфляцию и набор данных процентных ставок. Извлеките уровень инфляции на основе CPI (INF_C) из таблицы.
load Data_Canada
INF_C = DataTable.INF_C;Примите следующие характеристики ряда уровня инфляции:
Уровни ниже 2% являются низкими.
Уровни по крайней мере 2% и ниже 8% являются средними.
Уровни по крайней мере 8% высоки.
Переход состояний резко.
Создайте пороговые переходы, чтобы описать канадский уровень инфляции.
statenames = ["Low" "Med" "High"]; tt = threshold([2 8],StateNames=statenames);
Выведите путь состояния путем передачи ряда уровня инфляции посредством пороговых переходов.
n = numel(INF_C); states = ttstates(tt,INF_C); snpath = tt.StateNames(states);
states n- 1 вектор из выведенных индексов состояния. snpath путь состояния с помощью имен состояния вместо индексов.
Отдельно постройте ряд уровня инфляции, и вывел путь состояния.
figure tiledlayout(2,1) nexttile h = ttplot(tt,Data=INF_C); legend(h([1 3]),["State threshold" "Inflation rate"]) nexttile plot(states,'go',LineWidth=2) ylabel('State') yticks(1:3) yticklabels(tt.StateNames) axis tight
В переключающих порог моделях tsVAR динамической регрессии, изменения состояния происходят, когда пороговая переменная пересекает переход, среднего уровня. Дискретные переходы приводят к резкому изменению в подмодели, вычисляя ответ. Плавные переходы создают взвешенные комбинации ответов подмодели, которые изменяются постоянно со значением пороговой переменной, и изменения состояния указывают на сдвиг в доминирующей подмодели. Для получения дополнительной информации смотрите tsVAR.