Exponenta Banner

date2time

Время и частота с дат

свернуть все на странице

Синтаксис

[TFactors,F] = date2time(Settle,Maturity)
[TFactors,F] = date2time(___,Compounding,Basis,EndMonthRule)

Описание

пример

[TFactors,F] = date2time(Settle,Maturity) вычисляет факторы времени, соответствующие составленным кавычкам уровня между Settle и Maturity даты. date2time инверсия time2date.

пример

[TFactors,F] = date2time(___,Compounding,Basis,EndMonthRule) вычисляет факторы времени, соответствующие составленным кавычкам уровня между Settle и Maturity даты с помощью дополнительных входных параметров для Compounding, Basis, и EndMonthRule. date2time инверсия time2date.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Получить date2time период между '31 июля 2015' и '30 сентября 2015' с помощью фактического/фактического базиса: 

date2time('31-Jul-2015', '30-Sep-2015', 2, 0, 1)
ans = 0.3333

При использовании date2time квази купон, две квази даты купона вычисляются для связи со зрелостью, соответствующей Dates входной параметр. В этом случае это было бы "30 сентября 2015". Предположение, что частотой соединения является 2, другая квази дата купона составляет шесть месяцев до этой даты. Принятие конца правила месяца существует, затем другая квази дата купона "31 марта 2015". Можно использовать эти две даты, чтобы вычислить общее количество фактических дней в период (который равняется 183). Учитывая это, часть времени между датой начала и конца фактического/фактического базиса вычисляется можно следующим образом.

(Actual Days between Start Date and End Date)/(Actual Number of Days between Quasi Coupon Dates)

Существует 61 день между 31 июля 2015 и 30 сентября 2015 и 183 дня между квази датами купона ("31 марта 2015" и "30 сентября 2015"), который приводит к конечному результату 61/183 или точно 1/3.

Входные параметры

свернуть все

Расчетный день в виде последовательного номера даты, вектора символов даты или массива datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения в виде скаляра или N- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Уровень, на котором входные нулевые уровни составлены, когда пересчитано на год в виде скаляра с числовыми значениями: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 365, или –1. Позволенные значения заданы как:

  • 0 — Простой процент (никакое соединение)

  • 1 — Ежегодное соединение

  • 2 — Полугодовое соединение (значение по умолчанию)

  • 3 — Соединение три раза в год

  • 4 — Ежеквартально соединение

  • 6 — Два раза в месяц соединение

  • 12 — Ежемесячно соединение

  • 365 — Ежедневно соединение

  • -1 — Непрерывное соединение

Дополнительный Compounding аргумент определяет формулу для коэффициентов дисконтирования (Disc):

  • Compounding= 0 для простого процента

    • Disc = 1/(1 + Z * T), где T время в годах, и простой процент принимает ежегодные времена F = 1.

  • Compounding= 1 , 2, 3, 4, 6, 12

    • Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F частота соединения, Z нулевой уровень и T время в периодических модулях, например, T = F один год.

  • Compounding= 365

    • Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F номер дней в базисном году и T много дней, истекших вычисленный базисом.

  • Compounding= -1

    • Disc = exp(-T*Z), где T время в годах.

Базис дневного количества в виде целого числа со значением 0 через 13 или N- 1 вектор из целых чисел со значениями 0 через 13.

  •  0 = фактический/фактический (значение по умолчанию)

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (BMA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Типы данных: single | double

Правило конца месяца отмечает в течение месяца, имея 30 или меньше дней в виде скалярного неотрицательного целого числа [0, 1] или использование N- 1 вектор из значений. Это правило применяется только когда Maturity дата конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.

  • 0 = Проигнорируйте правило, подразумевая, что платежный день всегда является тем же числовым днем месяца.

  • 1 = Установите правило о, подразумевая, что платежный день всегда является прошлым фактическим днем месяца.

Типы данных: логический

Выходные аргументы

свернуть все

Факторы времени, соответствующие составленному уровню, заключает в кавычки между Settle и Maturity даты, возвращенные как вектор.

Соединение частот, возвращенных как скаляр.

Больше о

свернуть все

Различие между yearfrac и date2time

Различие между yearfrac и date2time это date2time считает полные периоды в целом целым числом, даже если номер фактических дней в периоды отличается. yearfrac не считает полные периоды.

Например,

yearfrac('1/1/2000', '1/1/2001', 9)
ans =

    1.0167

yearfrac для Basis9 (ACT/360 ICMA) вычисляет 366/360 = 1.0167. Так, даже если даты имеют тот же месяц и дату с различием 1 в году, возвращенное значение не может быть точно 1. С другой стороны, date2time вычисляет один полный год: 

date2time('1/1/2000', '1/1/2001', 1, 9)
ans =

     1

Смотрите также

| (Financial Instruments Toolbox) | (Financial Instruments Toolbox) | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox

Поддержка