Exponenta Banner

rate2disc

Коэффициенты дисконтирования от процентных ставок

свернуть все на странице

Синтаксис

Disc = rate2disc(Compounding,Rates,EndTimes,StartTimes)
[Disc,EndTimes,StartTimes] = rate2disc(Compounding,Rates,EndTimes,StartTimes,ValuationDate,Basis,EndMonthRule)

Описание

пример

Disc = rate2disc(Compounding,Rates,EndTimes,StartTimes) вычисляет коэффициенты дисконтирования из процентных ставок, где точки интервала вводятся как времена в периодических модулях.

rate2disc функция вычисляет скидки по серии NPOINTS временные интервалы, учитывая пересчитанное на год выражение на тех интервалах. NCURVES различные кривые уровня могут быть переведены целиком, если у них есть та же временная структура. Временные интервалы могут представлять кривую нулевой ширины или прямую кривую.

Выход Disc NPOINTS- NCURVES вектор-столбец коэффициентов дисконтирования в десятичной форме, представляющей значение во время StartTimes из модульного потока наличности, полученного во время EndTimes.

пример

[Disc,EndTimes,StartTimes] = rate2disc(Compounding,Rates,EndTimes,StartTimes,ValuationDate,Basis,EndMonthRule) вычисляет коэффициенты дисконтирования из процентных ставок где ValuationDate передается и точки интервала вводятся как даты.

Можно задать инвестиционные интервалы или с входными временами или с входными датами. Ввод ValuationDate вызывает интерпретацию даты; исключение ValuationDate вызывает интерпретации времени по умолчанию.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает два использования rate2disc.

Точки интервала вводятся как времена в периодических модулях

Вычислите скидки из кривой нулевой ширины в 6 месяцев, 12 месяцев и 24 месяца. Временами к потокам наличности является 1, 2, и 4. Используйте rate2disc вычислить приведенную стоимость (во время 0) потоков наличности.

Compounding = 2;
Rates = [0.05; 0.06; 0.065];
EndTimes   = [1; 2; 4];
Disc = rate2disc(Compounding, Rates, EndTimes)
Disc = 3×1

    0.9756
    0.9426
    0.8799

Точки интервала вводятся как даты

Вычислите скидки из кривой нулевой ширины в 6 месяцев, 12 месяцев и 24 месяца. Используйте даты, чтобы задать горизонт времени окончания.

Compounding = 2;
Rates = [0.05; 0.06; 0.065];
EndDates = ['10/15/97'; '04/15/98'; '04/15/99'];
ValuationDate = '4/15/97'; 
Disc = rate2disc(Compounding, Rates, EndDates, [], ValuationDate)
Disc = 3×1

    0.9756
    0.9426
    0.8799

Входные параметры

свернуть все

Соединение уровня, для которого входные нулевые уровни составлены, когда пересчитано на год в виде одного из следующих скалярных целых чисел. Соединение определяет формулу для коэффициентов дисконтирования (Disc):

  • Если Compounding= 0 для простого процента:

    • Disc = 1/(1 + Z * T), где T время в годах, и простой процент принимает ежегодные времена F = 1.

  • Если Compounding= 1 , 2, 3, 4, 6, 12:

    • Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F частота соединения, Z нулевой уровень и T время в периодических модулях, например, T = F один год.

  • Если Compounding= 365 :

    • Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F номер дней в базисном году и T много дней, истекших вычисленный базисом.

  • Если Compounding= -1 :

    • Disc = exp(-T*Z), где T время в годах.

Типы данных: double

Уровни в виде ряда вопросов (NPOINTS) количеством кривых (NCURVES) матрица уровней в десятичной форме. Rates выражения на инвестиционных интервалах от StartTimes, когда поток наличности оценен к EndTimes, когда поток наличности получен. Например, 5% 0.05 в Rates.

Типы данных: double

Время окончания в виде скаляра или NPOINTS- 1 вектор-столбец времен в периодических модулях, заканчивающих интервал, чтобы обесценить. Когда EndTimes не дата, значение для EndTimes T вычисленный из полугодовых факторов времени SIA, Tsemi, формулой T = Tsemi/2 * F, где F частота соединения. F установлен в 1 для непрерывного соединения.

Примечание

Когда ValuationDate не передается, EndTimes интерпретирован как времена. Если Compounding= 365 (ежедневно), EndTimes измеряется в днях.

Типы данных: double | char

Запустите времена, задал скаляр или NPOINTS- 1 вектор-столбец времен в периодических модулях, начинающих интервал, чтобы обесценить. StartDates должен быть ранее, чем EndDates. Когда StarTimes не дата, значение для StartTimes T вычисленный из полугодовых факторов времени SIA, Tsemi, формулой T = Tsemi/2 * F, где F частота соединения. F установлен в 1 для непрерывного соединения.

Примечание

Когда ValuationDate не передается, StartTimes интерпретирован как времена. Если Compounding= 365 (ежедневно), StartTimes измеряется в днях.

Типы данных: double | char

Дата наблюдения инвестиционных горизонтов вводится в StartTimes и EndTimesВ виде скалярной даты.

Примечание

Можно задать инвестиционные интервалы или с входными временами или с входными датами. Ввод ValuationDate вызывает интерпретацию даты; исключение ValuationDate вызывает интерпретации времени по умолчанию.

Типы данных: double | char

Базис дневного количества инструмента при использовании дат StartTimes и EndTimesВ виде скаляра или NINST- 1 вектор из целых чисел..

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Типы данных: double

Правило конца месяца отмечает при использовании дат StartTimes и EndTimesВ виде скаляра или NINST- 1 вектор из неотрицательных целых чисел. Это правило применяется только когда Maturity дата конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.

  • 0 = Проигнорируйте правило, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является тем же числовым днем месяца.

  • 1 = Установите правило о, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является прошлым фактическим днем месяца.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Коэффициенты дисконтирования, возвращенные как NPOINTS- NCURVES вектор-столбец в десятичной форме, представляющей значение во время StartTimes из модульного потока наличности, полученного во время EndTimes.

Времена, заканчивающие интервал, чтобы обесценить, возвратились как NPOINTS- 1 вектор-столбец, измеренный в периодических модулях.

Времена, начинающие интервал, чтобы обесценить, возвратились как NPOINTS- 1 вектор-столбец, измеренный в периодических модулях.

Смотрите также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка