Вычислите ожидаемую максимальную просадку для Броуновского движения
вычисляет ожидаемую максимальную просадку для Броуновского движения для каждого периода времени в ExpDrawdown
= emaxdrawdown(Mu
,Sigma
,T
)T
использование следующего уравнения:
Если Броуновское движение является геометрическим со стохастическим дифференциальным уравнением
затем используйте лемму ITO с X (t) = журнал (S (t)) таким образом что
преобразует его в форму, используемую здесь.
[1] Малик, M. I. Амир Ф. Атия, Амрит Пратап и Ясер С. Абу-Мустафа. “На Максимальной просадке Броуновского движения”. Журнал Прикладной Вероятности. Издание 41, Номер 1, март 2004, стр 147–161.