Документация

Первый тип метрик является абсолютными инвестиционными показателями производительности, которые называются “классическими” метриками, поскольку они основаны на CAPM. Они включают отношение Шарпа, информационное отношение и ошибку отслеживания. Чтобы вычислить отношение Шарпа из данных, использовать sharpe чтобы вычислить отношение для одного или нескольких актив возвращают ряд. Чтобы вычислить информационное отношение и сопоставленную ошибку отслеживания, использовать inforatio чтобы вычислить эти количества для одного или нескольких актив возвращают ряд.

Второй тип метрик является относительными инвестиционными показателями производительности, чтобы вычислить доходность с учетом риска. Эти метрики также основаны на CAPM и включают Бету, Альфу Иенсена, Линию рынка безопасности (SML), Модильяни и Доходность с учетом риска Модильяни и меры Грэма-Харви. Чтобы вычислить настроенную риском альфу и возвратиться, использовать portalpha.

Третий тип метрик является альтернативными инвестиционными показателями производительности на основе более низких частичных моментов. Чтобы вычислить ниже частичные моменты, использовать lpm поскольку выборка понижает частичные моменты и elpm для ожидаемого ниже частичные моменты.

Четвертый тип метрик является показателями производительности на основе максимальной просадки и ожидаемой максимальной просадки. Drawdown является пиком к снижению канавки в определенный период записи инвестиций или фонда. Чтобы вычислить максимальные или ожидаемые максимальные просадки, использовать maxdrawdown и emaxdrawdown.