В этом примере показано, как вычислить нулевой порядок, первый порядок, и второго порядка ниже частичные моменты для трех временных рядов, где средним значением третьих временных рядов является использованный для расчета MAR (минимальный приемлемый возврат) с так называемым безрисковым уровнем.

load FundMarketCash 
Returns = tick2ret(TestData);
Assets

Assets = 1x3 cell
    {'Fund'}    {'Market'}    {'Cash'}

MAR = mean(Returns(:,3))

MAR = 0.0017

LPM = lpm(Returns, MAR, [0 1 2])

LPM = 3×3

    0.4333    0.4167    0.6167
    0.0075    0.0140    0.0004
    0.0003    0.0008    0.0000

Первая строка LPM содержит нулевой порядок ниже частичные моменты трех рядов. Фонд и рынок индексируют падение ниже MAR приблизительно 40% времени и наличных денег возвращают падение ниже своего собственного среднего значения приблизительно 60% времени.

Вторая строка содержит первый порядок ниже частичные моменты трех рядов. Фонд и рынок имеют большой средний недостаток, возвращается относительно MAR на 75 и 140 пунктов в месяц. С другой стороны, наличные деньги отстают от MAR приблизительно на только четыре пункта в месяц на оборотной стороне.

Третья строка содержит второго порядка ниже частичные моменты трех рядов. Квадратный корень из этих количеств обеспечивает идею дисперсии возвратов, которые падают ниже MAR. Индекс рынка имеет намного большее изменение на оборотной стороне когда по сравнению с фондом.