PortfolioCVaR возразите реализует оптимизацию портфеля подверженного риску значения условного выражения (CVaR). Каждое свойство и функция PortfolioCVaR объект общедоступен, несмотря на то, что некоторые свойства и функции скрыты. Смотрите PortfolioCVaR для свойств и функций PortfolioCVaR объект. PortfolioCVaR объект является объектом значения, где каждый экземпляр объекта является отличной версией объекта. Начиная с PortfolioCVaR объектом является также MATLAB® объект, это наследовало функции по умолчанию, сопоставленные с объектами MATLAB.
PortfolioCVaR возразите и его функции являются интерфейсом для условной подверженной риску значения оптимизации портфеля. Так, почти все вы делаете с PortfolioCVaR объект может быть сделан с помощью функций. Основной рабочий процесс:
Спроектируйте свою проблему портфеля.
Используйте PortfolioCVaR создать PortfolioCVaR возразите или используйте различные функции множества, чтобы настроить вашу проблему портфеля.
Используйте оценочные функции, чтобы решить вашу задачу портфеля.
Кроме того, функции доступны, чтобы помочь вам просмотреть промежуточные результаты и диагностировать ваши расчеты. Поскольку функциями MATLAB является часть PortfolioCVaR объект, можно сохранить и загрузить объекты из рабочей области и создать и управлять массивами объектов. После урегулирования на проблеме, которая, в случае оптимизации портфеля CVaR, означает, что у вас есть или сценарии, данные, или моменты для актива, возвращается, уровень вероятности и набор ограничений на ваши портфели, используйте PortfolioCVaR установить свойства для PortfolioCVaR объект.
PortfolioCVaR позволяет вам создать объект с нуля или обновить существующий объект. Начиная с PortfolioCVaR объект является объектом значения, легко создать основной объект, затем использовать функции, чтобы положиться на основной объект создать новые версии основного объекта. Это полезно, чтобы сравнить основную проблему с альтернативами, выведенными из основной проблемы. Для получения дополнительной информации смотрите Создание Объекта PortfolioCVaR.
Можно установить свойства PortfolioCVaR объект с помощью любого PortfolioCVaR возразите или различный set функции.
Примечание
Несмотря на то, что можно также установить свойства непосредственно, это не рекомендуется, поскольку проверка ошибок не выполняется, когда вы устанавливаете свойство непосредственно.
PortfolioCVaR свойства установки поддержки объектов с аргументами пары "имя-значение", таким образом, что каждое имя аргумента является свойством и каждым значением, являются значением, чтобы присвоить тому свойству. Например, чтобы установить LowerBound, Budget, и ProbabilityLevel свойства в существующем PortfolioCVaR объект p, используйте синтаксис:
p = PortfolioCVaR(p,'LowerBound', 0, 'Budget', 1, 'ProbabilityLevel', 0.95);
В дополнение к PortfolioCVaR объект, который позволяет вам установить отдельные свойства по одному, группы свойств, установлен в PortfolioCVaR объект с различным “набором” и “добавляет” функции. Например, чтобы настроить ограничение среднего оборота, используйте setTurnover функция, чтобы задать привязанный оборот портфеля и начальный портфель. Получить отдельные свойства от PortfolioCVaR возразите, получите свойства непосредственно или используйте выбор, “получают” функции, которые получают группы свойств от PortfolioCVaR объект. PortfolioCVaR объект и set функции имеют несколько полезных функций:
PortfolioCVaR объект и set функции пытаются определить размерности вашей проблемы или с явными или с неявными входными параметрами.
PortfolioCVaR объект и set функции пытаются разрешить неоднозначности с выбором по умолчанию.
PortfolioCVaR объект и set функции выполняют скалярное расширение на массивах, если это возможно.
Функции CVaR пытаются диагностировать и предупредить о проблемах.
PortfolioCVaR возразите использует функции отображения по умолчанию, обеспеченные MATLAB, где display и disp отобразите PortfolioCVaR возразите и его свойства с или без имени переменной объекта.
Сохраните и загрузите PortfolioCVaR объекты с помощью save MATLAB и load команды.
Оценка эффективных портфелей и границ эффективности является основной целью инструментов оптимизации портфеля CVaR. efficient portfolio является портфелями, которые удовлетворяют критериям минимального риска для данного уровня возврата и максимального возврата для данного уровня риска. Набор функций “оценки” и “графика” обеспечивает способы исследовать границу эффективности. “Оценочные” функции получают или эффективные портфели или рискуют и возвращают прокси сформировать границы эффективности. На уровне портфеля набор функций оценивает, что эффективные портфели на границе эффективности с функциями получают эффективные портфели:
В конечных точках границы эффективности
Это достигает предназначенных значений для прокси возврата
Это достигает предназначенных значений для прокси риска
Вдоль целой границы эффективности
Эти функции также обеспечивают покупки, и продажи должны были переключить от начального или текущего портфеля до каждого эффективного портфеля. На уровне границы эффективности набор функций строит границу эффективности и оценивает или риск или возвращает прокси для эффективных портфелей на границе эффективности. Можно использовать результирующие эффективные портфели или рискнуть и возвратить прокси в последующих исследованиях.
Несмотря на то, что все функции сопоставлены с PortfolioCVaR объект спроектирован, чтобы работать над скалярным PortfolioCVaR объект, возможности массивов MATLAB позволяют вам настроить и работать с массивами PortfolioCVaR объекты. Самый легкий способ сделать это с repmat функция. Например, чтобы создать 3 2 массив PortfolioCVaR объекты:
p = repmat(PortfolioCVaR, 3, 2); disp(p)
disp(p)
3×2 PortfolioCVaR array with properties:
BuyCost
SellCost
RiskFreeRate
ProbabilityLevel
Turnover
BuyTurnover
SellTurnover
NumScenarios
Name
NumAssets
AssetList
InitPort
AInequality
bInequality
AEquality
bEquality
LowerBound
UpperBound
LowerBudget
UpperBudget
GroupMatrix
LowerGroup
UpperGroup
GroupA
GroupB
LowerRatio
UpperRatio
MinNumAssets
MaxNumAssets
BoundTypePortfolioCVaR объекты, можно работать над отдельным PortfolioCVaR объекты в массиве путем индексации. Например:p(i,j) = PortfolioCVaR(p(i,j), ... );
PortfolioCVaR для (iJ) элемент матрицы PortfolioCVaR объекты в переменной p.Если вы настраиваете массив PortfolioCVaR объекты, можно получить доступ к свойствам конкретного PortfolioCVaR объект в массиве путем индексации так, чтобы можно было установить нижние и верхние границы lb и ub для (iJK) элемент трехмерного массива PortfolioCVaR объекты с
p(i,j,k) = setBounds(p(i,j,k), lb, ub);
[lb, ub] = getBounds(p(i,j,k));
PortfolioCVaR возразите, что функции работают над только одним PortfolioCVaR объект за один раз.Можно разделить на подклассы PortfolioCVaR возразите, чтобы заменить существующие функции или добавить новые свойства или функции. Для этого создайте производный класс из PortfolioCVaR класс. Это дает вам все свойства и функции PortfolioCVaR класс наряду с любыми новыми опциями, которые вы принимаете решение добавить к своему разделенному на подклассы объекту. PortfolioCVaR класс выведен из абстрактного класса под названием AbstractPortfolio. Из-за этого можно также создать производный класс из AbstractPortfolio это реализует совершенно другую форму свойств использования оптимизации портфеля и функции AbstractPortfolio класс.
Инструменты оптимизации портфеля CVaR следуют этим соглашениям относительно представления различных количеств, сопоставленных с оптимизацией портфеля:
Актив возвращается, или цены за сценарии находятся в матричной форме с выборками для данного актива, спускающегося по строкам и активам, идущим через столбцы. В случае цен ближайшие сроки должны быть во главе матрицы с увеличивающимися датами потеря работоспособности.
Портфели находятся в форме вектора или матрицы с весами для данного портфеля, спускающегося по строкам и отличным портфелям, идущим через столбцы.
Ограничения на портфели формируются таким способом, которым портфель является вектор-столбцом.
Портфельные риски и возвраты являются или скалярами или вектор-столбцами (для нескольких портфельных рисков, и возвращается).