PortfolioCVaR объектный рабочий процесс для создания и моделирования портфеля CVaR:
Создайте портфель CVaR.
Создайте PortfolioCVaR объект для оптимизации портфеля подверженного риску значения условного выражения (CVaR). Для получения дополнительной информации смотрите Создание Объекта PortfolioCVaR.
Задайте актив, возвращается и сценарии.
Оцените сценарии для актива портфеля, возвращается, включая активы с недостающими данными и финансовыми данными временных рядов. Для получения дополнительной информации смотрите, что Актив Возвращается и Сценарии Используя Объект PortfolioCVaR.
Задайте ограничения портфеля CVaR.
Задайте ограничения для активов портфеля, таких как линейное равенство и неравенство, связанное, бюджет, группа, отношение группы, ограничения оборота, 'Conditional'
BoundType, и MinNumAssets, MaxNumAssets ограничения. Для получения дополнительной информации смотрите Работу с Ограничениями Портфеля CVaR Используя Значения по умолчанию и Работу с 'Условным выражением' BoundType, MinNumAssets и Ограничения MaxNumAssets Используя Объекты PortfolioCVaR.
Подтвердите портфель CVaR.
Идентифицируйте ошибки для спецификации портфеля. Для получения дополнительной информации смотрите, Подтверждают проблему Портфеля CVaR.
Оцените эффективные портфели и границы.
Анализируйте эффективные портфели и границы эффективности для портфеля CVaR. Для получения дополнительной информации смотрите Оценочные Эффективные портфели для Целой Границы для Границ эффективности Объекта и Оценки PortfolioCVaR для Объекта PortfolioCVaR.
Постобработайте результаты.
Используйте эффективные портфели и результаты границ эффективности настроить отрасли. Для получения дополнительной информации смотрите Результаты Постобработки Настроить Ходкие Портфели.