Оптимизация портфеля и распределение активов
Создайте портфели, оцените состав активов, выполните среднее отклонение, CVaR, или означайте оптимизацию портфеля абсолютного отклонения, backtest инвестиционные стратегии
Количественные инвестиционные менеджеры и менеджеры по рискам используют оптимизацию портфеля, чтобы выбрать пропорции различных активов, которые будут сохранены в портфеле. Цель оптимизации портфеля состоит в том, чтобы максимизировать меру или прокси для возврата портфеля, зависящего от меры или прокси для риска портфеля. Этот тулбокс обеспечивает всесторонний набор инструментов оптимизации и анализа портфеля для выполнения распределения капитала, распределения активов и оценки степени риска, а также, backtesting среда к backtest стратегиям выделения портфеля.
Часто просматриваемые темы
- Черная-Litterman оптимизация портфеля
- Когда использовать объекты портфеля по Optimization Toolbox
- Оптимизация портфеля Используя факторные модели
- Тематическое исследование распределения активов
- Хеджирование Используя оптимизацию портфеля CVaR
- Вычислите максимальное вознаграждение для коэффициента риска за портфель CVaR
- Результаты оптимизации портфеля Поиска и устранения проблем
- Теория оптимизации портфеля
Фоновая теория для задач оптимизации Портфеля
- Оптимизация портфеля среднего отклонения
Создайте объект Portfolio, оцените состав активов, выполните оптимизацию портфеля среднего отклонения
- Условная подверженная риску значения оптимизация портфеля
Создайте портфели, оцените состав активов, выполните оптимизацию портфеля CVaR
- Означайте Абсолютное об оптимизации портфеля отклонения
Создайте портфели, оцените состав активов, выполните оптимизацию портфеля MAD
- Анализ портфеля
Анализируйте портфель для, возвращает дисперсию и ковариацию, симулируйте корреляцию активов, вычислите стоимость портфеля, подверженную риску (VaR)
- Среда Backtest
Задайте инвестиционные стратегии, запустите backtests, анализируйте эффективность стратегии
