Portfolio возразите оптимизации портфеля среднего отклонения реализаций. Каждое свойство и функция Portfolio объект общедоступен, несмотря на то, что некоторые свойства и функции скрыты. Смотрите Portfolio для свойств и функций Portfolio объект. Portfolio объект является объектом значения, где каждый экземпляр объекта является отличной версией объекта. Начиная с Portfolio объектом является также MATLAB® объект, это наследовало функции по умолчанию, сопоставленные с объектами MATLAB.
Portfolio возразите и его функции являются интерфейсом для оптимизации портфеля среднего отклонения. Так, почти все вы делаете с Portfolio объект может быть сделан с помощью присоединенных функций. Основной рабочий процесс:
Спроектируйте свою проблему портфеля.
Используйте Portfolio создать Portfolio возразите или используйте различный set функции, чтобы настроить вашу проблему портфеля.
Используйте оценочные функции, чтобы решить вашу задачу портфеля.
Кроме того, функции доступны, чтобы помочь вам просмотреть промежуточные результаты и диагностировать ваши расчеты. Поскольку функциями MATLAB является часть Portfolio объект, можно сохранить и загрузить объекты из рабочей области и создать и управлять массивами объектов. После урегулирования на проблеме, которая, в случае оптимизации портфеля среднего отклонения, означает, что у вас есть или данные или моменты для актива, возвращается и набор ограничений на ваши портфели, используйте Portfolio установить свойства для Portfolio объект. Portfolio позволяет вам создать объект с нуля или обновить существующий объект. Начиная с Portfolio объект является объектом значения, легко создать основной объект, затем использовать функции, чтобы положиться на основной объект создать новые версии основного объекта. Это полезно, чтобы сравнить основную проблему с альтернативами, выведенными из основной проблемы. Для получения дополнительной информации смотрите Создание Объекта Портфеля.
Можно установить свойства Portfolio объект с помощью любого Portfolio или различный set функции.
Примечание
Несмотря на то, что можно также установить свойства непосредственно, это не рекомендуется, поскольку проверка ошибок не выполняется, когда вы устанавливаете свойство непосредственно.
Portfolio свойства установки поддержки объектов с аргументами пары "имя-значение", таким образом, что каждое имя аргумента является свойством и каждым значением, являются значением, чтобы присвоить тому свойству. Например, чтобы установить AssetMean и AssetCovar свойства в существующем Portfolio объект p со значениями m и C, используйте синтаксис:
p = Portfolio(p, 'AssetMean', m, 'AssetCovar', C);
В дополнение к Portfolio, который позволяет вам установить отдельные свойства по одному, группы свойств установлены в Portfolio объект с различным “набором” и “добавляет” функции. Например, чтобы настроить ограничение среднего оборота, используйте setTurnover функция, чтобы задать привязанный средний оборот портфеля и начальный портфель. Чтобы получить отдельные свойства от объекта Portfolio, получите свойства непосредственно или используйте выбор, “получают” функции, которые получают группы свойств от Portfolio объект. Portfolio возразите и set функции имеют несколько полезных функций:
Portfolio и set функции пытаются определить размерности вашей проблемы или с явными или с неявными входными параметрами.
Portfolio и set функции пытаются разрешить неоднозначности с выбором по умолчанию.
Portfolio и set функции выполняют скалярное расширение на массивах, если это возможно.
Связанный Portfolio возразите, что функции пытаются диагностировать и предупредить о проблемах.
Portfolio возразите использует функции отображения по умолчанию, обеспеченные MATLAB, где display и disp отобразите объект Portfolio и его свойства с или без имени переменной объекта.
Сохраните и загрузите Portfolio объекты с помощью save MATLAB и load команды.
Оценка эффективных портфелей и границ эффективности является основной целью инструментов оптимизации портфеля. Anefficient portfolio является портфелями, которые удовлетворяют критериям минимального риска для данного уровня возврата и максимального возврата для данного уровня риска. Набор функций “оценки” и “графика” обеспечивает способы исследовать границу эффективности. “Оценочные” функции получают или эффективные портфели или рискуют и возвращают прокси сформировать границы эффективности. На уровне портфеля набор функций оценивает, что эффективные портфели на границе эффективности с функциями получают эффективные портфели:
В конечных точках границы эффективности
Это достигает предназначенных значений для прокси возврата
Это достигает предназначенных значений для прокси риска
Вдоль целой границы эффективности
Эти функции также обеспечивают покупки, и продажи должны были переключить от начального или текущего портфеля до каждого эффективного портфеля. На уровне границы эффективности набор функций строит границу эффективности и оценивает или риск или возвращает прокси для эффективных портфелей на границе эффективности. Можно использовать результирующие эффективные портфели или рискнуть и возвратить прокси в последующих исследованиях.
Несмотря на то, что все функции сопоставлены с Portfolio объект спроектирован, чтобы работать над скалярным Portfolio объект, возможности массивов MATLAB позволяют вам настроить и работать с массивами Portfolio объекты. Самый легкий способ сделать это с repmat функция. Например, чтобы создать 3 2 массив Portfolio объекты:
p = repmat(Portfolio, 3, 2); disp(p)
disp(p)
3×2 Portfolio array with properties:
BuyCost
SellCost
RiskFreeRate
AssetMean
AssetCovar
TrackingError
TrackingPort
Turnover
BuyTurnover
SellTurnover
Name
NumAssets
AssetList
InitPort
AInequality
bInequality
AEquality
bEquality
LowerBound
UpperBound
LowerBudget
UpperBudget
GroupMatrix
LowerGroup
UpperGroup
GroupA
GroupB
LowerRatio
UpperRatio
MinNumAssets
MaxNumAssets
BoundTypePortfolio объекты, можно работать над отдельным Portfolio объекты в массиве путем индексации. Например:p(i,j) = Portfolio(p(i,j), ... );
Portfolio для (iJ) элемент матрицы Portfolio объекты в переменной p.Если вы настраиваете массив Portfolio объекты, можно получить доступ к свойствам конкретного Portfolio объект в массиве путем индексации так, чтобы можно было установить нижние и верхние границы lb и ub для (iJK) элемент трехмерного массива Portfolio объекты с
p(i,j,k) = setBounds(p(i,j,k),lb, ub);
[lb, ub] = getBounds(p(i,j,k));
Portfolio возразите, что функции работают над только одним Portfolio объект за один раз.Можно разделить на подклассы Portfolio возразите, чтобы заменить существующие функции или добавить новые свойства или функции. Для этого создайте производный класс из Portfolio класс. Это дает вам все свойства и функции Portfolio класс наряду с любыми новыми опциями, которые вы принимаете решение добавить к своему разделенному на подклассы объекту. Portfolio класс выведен из абстрактного класса под названием AbstractPortfolio. Из-за этого можно также создать производный класс из AbstractPortfolio это реализует совершенно другую форму свойств использования оптимизации портфеля и функции AbstractPortfolio класс.
Инструменты оптимизации портфеля следуют этим соглашениям относительно представления различных количеств, сопоставленных с оптимизацией портфеля:
Актив возвращается, или цены находятся в матричной форме с выборками для данного актива, спускающегося по строкам и активам, идущим через столбцы. В случае цен ближайшие сроки должны быть во главе матрицы с увеличивающимися датами потеря работоспособности.
Среднее значение и ковариация актива возвращаются, хранятся в векторе и матрице, и инструменты не имеют никакого требования, чтобы среднее значение было или вектор-столбцом или вектором-строкой.
Портфели находятся в форме вектора или матрицы с весами для данного портфеля, спускающегося по строкам и отличным портфелям, идущим через столбцы.
Ограничения на портфели формируются таким способом, которым портфель является вектор-столбцом.
Портфельные риски и возвраты являются или скалярами или вектор-столбцами (для нескольких портфельных рисков, и возвращается).