Portfolio объектный рабочий процесс для создания и моделирования портфеля среднего отклонения:
Создайте портфель.
Создайте Portfolio объект для оптимизации портфеля среднего отклонения. Для получения дополнительной информации смотрите Создание Объекта Портфеля.
Оцените среднее значение и ковариацию для возвратов.
Оцените среднее значение, и ковариация для актива портфеля возвращается, включая активы с недостающими данными и финансовыми данными временных рядов. Для получения дополнительной информации смотрите, что Актив Возвращается, и Моменты Актива Возвращается Используя Объект Портфеля.
Задайте ограничения портфеля.
Задайте ограничения для активов портфеля, таких как линейное равенство и неравенство, связанное, бюджет, группа, отношение группы, оборот, отследив ошибку, 'Conditional'
BoundType, и MinNumAssets, MaxNumAssets ограничения. Для получения дополнительной информации смотрите Работу с Ограничениями Портфеля Используя Значения по умолчанию и Работу с 'Условным выражением' BoundType, MinNumAssets и Ограничения MaxNumAssets Используя Объекты Портфеля.
Подтвердите портфель.
Идентифицируйте ошибки для спецификации портфеля. Для получения дополнительной информации смотрите, Подтверждают проблему Портфеля для Объекта Портфеля.
Оцените эффективные портфели и границы.
Анализируйте эффективные портфели и границы эффективности для портфеля. Для получения дополнительной информации смотрите Оценочные Эффективные портфели для Целой Границы эффективности для Границ эффективности Объекта и Оценки Портфеля для Объекта Портфеля.
Постобработайте результаты.
Используйте эффективные портфели и результаты границ эффективности настроить отрасли. Для получения дополнительной информации смотрите Результаты Постобработки Настроить Ходкие Портфели.
Для примера этого рабочего процесса смотрите Примеры Оптимизации Тематического исследования и Портфеля Распределения активов.