Актив возвращается, и моменты актива возвращается Используя объект портфеля

Задачи оптимизации портфеля среднего отклонения требуют оценок для среднего значения, и ковариация актива возвращается.

Работа с безрисковым активом

Объект Portfolio использует отдельный RiskFreeRate свойство, которое хранит норму прибыли безрискового актива.

Работа с операционными издержками

Различием между сетевыми и грубыми возвратами портфеля являются операционные издержки.

Тематическое исследование распределения активов

В этом примере показано, как настроить проблему выделения основой фонда, которая использует оптимизацию портфеля среднего отклонения с Portfolio возразите, чтобы оценить эффективные портфели.

Примеры оптимизации портфеля

Следующая последовательность примеров подсвечивает функции Portfolio объект в Financial Toolbox™.

Усильте в оптимизации портфеля с безрисковым активом

В этом примере показано, как использовать setBudget функция для Portfolio класс, чтобы задать пределы на sum(AssetWeight_i) в опасных активах.

Оптимизация портфеля с полунепрерывным и ограничения кардинальности

В этом примере показано, как использовать объект Portfolio непосредственно обработать полунепрерывный и ограничения кардинальности.

Черная-Litterman оптимизация портфеля

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы реализовать модель Black-Litterman с Portfolio класс.

Оптимизация портфеля Используя факторные модели

Этот пример показывает два подхода для использования факторной модели, чтобы оптимизировать распределение активов под средой среднего отклонения.

Оптимизация портфеля Используя социальный критерий качества работы

В этом примере показано, как использовать Portfolio объект для оптимизации портфеля, которая включает социальный критерий качества работы для процента женщин на плате компании и ограничениях группы.

Диверсификация портфелей

Этот пример показывает три метода диверсификации актива в портфеле.