Примените отдельные методы агрегации к связанным переменным в timetable при поддержании непротиворечивости между агрегированными результатами при преобразовании от ежедневной газеты до еженедельной периодичности. Можно использовать convert2weekly агрегировать и внутриежедневные данные и агрегированные ежедневные данные. Эти методы результат в эквивалентном еженедельнике агрегируются.

Загрузите расписание (TT) из симулированных данных о курсе акций и соответствующих логарифмических возвратов. Данные хранимы в TT зарегистрирован неоднократно в течение дня в рабочие дни Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) с 1 января 2018, до декабря 31,2020. Расписание TT также включает осведомленность бизнес-календаря NYSE. Если ваше расписание не считает в течение многих нерабочих дней (выходные, праздники и закрытия рынка), добавьте осведомленность бизнес-календаря при помощи addBusinessCalendar сначала.

load('SimulatedStock.mat','TT');
head(TT)

ans=8×2 timetable
            Time            Price     Log_Return
    ____________________    ______    __________

    02-Jan-2018 11:52:11    100.71     0.0070749
    02-Jan-2018 13:23:09    103.11      0.023551
    02-Jan-2018 14:45:30    100.24     -0.028229
    02-Jan-2018 15:30:48    101.37       0.01121
    03-Jan-2018 10:02:21    101.81     0.0043311
    03-Jan-2018 11:22:37    100.17      -0.01624
    03-Jan-2018 14:45:20     99.66    -0.0051043
    03-Jan-2018 14:55:39    100.12     0.0046051

Используйте convert2daily к совокупным внутриежедневным ценам и возвращается к ежедневной периодичности. Обеспечить непротиворечивость между ценами и возвращается, в течение любого данного торгового дня, совокупных цен путем создания отчетов о последней записанной цене с "lastvalue" и агрегат возвращается путем подведения итогов всех логарифмических возвратов с "sum".

TT1 = convert2daily(TT,'Aggregation',["lastvalue" "sum"]);
head(TT1)

ans=8×2 timetable
       Time        Price     Log_Return
    ___________    ______    __________

    02-Jan-2018    101.37     0.013607 
    03-Jan-2018    100.12    -0.012408 
    04-Jan-2018    106.76     0.064214 
    05-Jan-2018    112.78     0.054856 
    08-Jan-2018    119.07     0.054273 
    09-Jan-2018    119.46      0.00327 
    10-Jan-2018    124.44     0.040842 
    11-Jan-2018    125.63    0.0095174 

Используйте convert2weekly агрегировать данные к еженедельной периодичности и сравнить результаты двух различных подходов агрегации. Первый подход вычисляет еженедельные результаты путем агрегации ежедневной газеты, агрегируется, и второй подход вычисляет еженедельные результаты путем прямой агрегации исходных внутриежедневных данных.

tt1 = convert2weekly(TT1,'Aggregation',["lastvalue" "sum"]);   % Daily to weekly
tt2 = convert2weekly(TT ,'Aggregation',["lastvalue" "sum"]);   % Intra-daily to weekly

head(tt1)

ans=8×2 timetable
       Time        Price     Log_Return
    ___________    ______    __________

    05-Jan-2018    112.78      0.12027 
    12-Jan-2018    125.93      0.11029 
    19-Jan-2018    117.67    -0.067842 
    26-Jan-2018     118.8    0.0095573 
    02-Feb-2018    120.85     0.017109 
    09-Feb-2018    123.68     0.023147 
    16-Feb-2018    124.33    0.0052417 
    23-Feb-2018    127.09     0.021956 

head(tt2)

ans=8×2 timetable
       Time        Price     Log_Return
    ___________    ______    __________

    05-Jan-2018    112.78      0.12027 
    12-Jan-2018    125.93      0.11029 
    19-Jan-2018    117.67    -0.067842 
    26-Jan-2018     118.8    0.0095573 
    02-Feb-2018    120.85     0.017109 
    09-Feb-2018    123.68     0.023147 
    16-Feb-2018    124.33    0.0052417 
    23-Feb-2018    127.09     0.021956 

Заметьте, что результатами двух подходов является то же самое и тот convert2weekly отчеты по пятницам по умолчанию. В течение многих недель, в которые пятница не является торговым днем NYSE, функциональными результатами отчетов в предыдущий рабочий день. Кроме того, можно использовать convert2weekly дополнительный аргумент пары "имя-значение" 'EndOfWeekDay'чтобы задать различный день недели, которая заканчивает Business Week.