Вероятности перехода в проценте в виде M- N матрица. Записи не могут быть отрицательными и не могут превысить 100, и все строки должны составить в целом 100.

Любая данная строка в M- N введите матричный trans определяет вероятностное распределение по дискретному набору N оценки. Если оценками является 'R1',..., 'RN', затем для любой строки i transiJ) вероятность миграции в 'Rj'. Если trans стандартная матрица перехода, затем M ≦ N и строка i содержит вероятности перехода для выпускающих с оценкой 'Ri'. Но trans не должна быть стандартная матрица перехода. trans может содержать отдельные вероятности перехода для набора M- определенные выпускающие, с M > N.

Пороги кредитоспособности thresh(i, j), критические значения стандартного нормального распределения z, такой что:

trans(i,N) = P[z < thresh(i,N)],

trans(i,j) = P[z < thresh(i,j)] - P[z < thresh(i,j+1)], for 1<=j<N

Это подразумевает тот thresh(i, 1) = Infдля всех i. Например, предположите, что существует только N=3 оценки, 'High', 'Low', и 'Default', со следующими вероятностями перехода:

      High   Low   Default
High  98.13   1.78   0.09
Low    0.81  95.21   3.98

        High    Low    Default
High    Inf   -2.0814   -3.1214
Low     Inf    2.4044   -1.7530

Это означает вероятность значения по умолчанию для 'High' эквивалентно рисованию стандартного нормального случайного числа, меньшего, чем −3.1214, или 0,09%. Вероятность, что 'High' заканчивается период с оценкой 'Low' или ниже эквивалентно рисованию стандартного нормального случайного числа, меньшего, чем −2.0814, или 1,87%. Отсюда, вероятность окончания 'Low' оценка:

P[z<-2.0814] - P[z<-3.1214] = 1.87% - 0.09% = 1.78%

100%-1.87% = 98.13% 

P[z<Inf]

Типы данных: double