Кредитный риск
Кредитный риск, вероятности перехода для кредитных рейтингов, порогов кредитоспособности, протоколов результатов кредита
Кредитный риск относится к риску, что заемщик может принять значение по умолчанию на любом типе долга, не удавшись осуществить требуемые платежи. Этот тулбокс обеспечивает набор инструментов для моделирования анализа кредитного риска. Они включают вероятности перехода моделирования из данных о кредитном рейтинге, преобразовывая вероятности перехода в пороги кредитоспособности и моделирование протокола результатов кредита.
Часто просматриваемые темы
- Оценка существующего контракта CDS
- Нахождение сбалансированного распространения для нового контракта CDS
- Кредитный риск контрагента и CVA (Financial Instruments Toolbox)
- Неправильным путем риск со связками (Financial Instruments Toolbox)
- Оцените вероятности перехода
Оцените изменение в кредитоспособности, вероятностях перехода модели из данных о кредитном рейтинге
- Определите пороги кредитоспособности
Преобразуйте вероятности перехода в пороги кредитоспособности и противоположный путь
- Создайте протоколы результатов кредита
Моделирование протокола результатов кредита, раскладывание, подбирая модель, получая точки и баллы, проверку допустимости модели, вероятность значения по умолчанию, создают компактный протокол результатов
- Кредитные дефолтные свопы
Загрузите кривую вероятности CDS, цену, и определите цену CDS и распространитесь
- Загрузите вероятности по умолчанию от связей
Загрузите кривую вероятности по умолчанию от цен рынка облигаций
- Кредитный риск контрагента
Модели кредитного риска контрагента для воздействий для вычисления корректировки стоимости кредита (CVA)
