Описание модели процентной ставки Black-Derman-Toy может быть найдено в:
[1] Черный, Фишер, Эмануэль Дермен и Уильям Той. “Одна Факторная модель Процентных ставок и ее Приложения к Опциям Казначейской облигации”. Журнал Финансовых аналитиков. Январь - февраль 1990.
Введение в Хита-Джарроу-Мортона, моделирующего, используемый экстенсивно в программном обеспечении Financial Instruments Toolbox™, может быть найдено в:
[2] Jarrow, Роберт А. Моделирование ценных бумаг фиксированного дохода и опций процентной ставки. McGraw-Hill, 1996, ISBN 0-07-912253-1.
Описание модели Hull-White и ее Черной-Karasinski модификации может быть найдено в:
[3] Оболочка, Джон К. Опции, фьючерсы и другие производные. Prentice Hall, 1997, ISBN 0-13-186479-3.
Можно найти дополнительную информацию о Белой как оболочка одно факторной модели используемой в этом тулбоксе в этих газетах:
[4] Оболочка, J. и A. Белый. “Числовые процедуры для реализации моделей структуры термина I: Одно Факторные модели”. Журнал производных. 1994.
[5] Оболочка, J. и A. Белый. “Используя белые как оболочка деревья процентной ставки”. Журнал производных. 1996.
Чтобы узнать о модели Кокса-Росса-Рубинштейна, см.:
[6] Cox, J. C. С. А. Росс и М. Рубинштайн. “Оценка опции: Упрощенный Подход”. Журнал Финансовой Экономики. Номер 7, 1979, стр 229–263.
Чтобы узнать о модели Implied Trinomial Tree, см.:
[7] Chriss, Нил А., Э. Дермен и я. Kani. “Подразумеваемые трехчленные деревья улыбки энергозависимости”. Журнал Производных. 1996.
Чтобы узнать о модели Лайзена-Раймера, см.:
[8] Лейсен Д.П., М. Раймер. “Биномиальные модели для Оценки Опции – Исследование и Улучшение Сходимости”. Прикладные Математические Финансы. Номер 3, 1996, стр 319–346.
Чтобы узнать о модели Equal Probabilities, см.:
[9] Chriss, Нил А. Черный Скоулз и вне: модели ценообразования опционов. McGraw-Hill, 1996, ISBN 0-7863-1025-1.
Чтобы узнать о модели Bjerksund-Stensland 2002, см.:
[10] Bjerksund, P. и Г. Стенслэнд. “Приближение закрытой формы американских Опций”. Скандинавский Журнал управления. Издание 9, 1993, Suppl., стр S88–S99.
[11] Bjerksund, P. и Г. Стенслэнд. “Закрытая Оценка Формы американских Опций”. Документ для обсуждения 2002 (https://www.scribd.com/doc/215619796/Closed-form-Valuation-of-American-Options-by-Bjerksund-and-Stensland#scribd)
Можно найти информацию о создании финансовых производных и их роли в рынке в многочисленных источниках. Среди тех, с которыми консультируются в разработке Financial Instruments Toolbox программное обеспечение:
[12] Шанс, Дон. M. Введение в производные. Нажатие Драйдена, 1998, ISBN 0-030-024483-8.
[13] Фабоцци, Франк Дж. Казначейские ценные бумаги и производные. Партнеры Франка Дж. Фабоцци, 1998, ISBN 1-883249-23-6.
[14] Wilmott, Пол. Производные: теория и практика финансовой разработки. Джон Вайли и сыновья, 1998, ISBN 0-471-983-89-6.
[15] Нельсон, C.R., Зигель, A.F. "Экономное моделирование кривых доходности". Журнал Бизнеса. Номер 60, 1987, стр 473–89.
[16] Свенсон, L.E.O. "Оценивая и интерпретируя прямые процентные ставки: Швеция 1992-4". Международный валютный фонд, Рабочий документ МВФ, 1994, p. 114.
[17] Фишер, M., Nychka, D., Zervos, D. "Соответствуя термину структура процентных ставок со сглаживанием сплайнов”. Совет управляющих Федеральной резервной системы, Рабочего документа Федерального резервного управления, 1995.
[18] Андерсон, N., Sleath, J. "Новые оценки Великобритании действительные и номинальные кривые доходности". Банк Англии Ежеквартальный Бюллетень. Ноябрь 1999, стр 384–92.
[19] Извозчик, D. "Методы сплайна для Извлечения Кривых Процентной ставки от Цен Облигации на предъявителя", Рабочий документ Федерального резервного управления, 1997, p. 10.
[20] "Кривые доходности нулевого купона: техническая документация". Бумаги BIS, Банк международных расчетов, Номер 25, октябрь 2005.
[21] Более полужирный, D.J., Gusba, S. "Экспоненциалы, Полиномы и Ряд Фурье: Больше Моделирования Кривой доходности в Банке Канады". Рабочие документы. Банк Канады, 2002, p. 29.
[22] Более полужирный, D.J., Стрелиский, D. "Моделирование кривой доходности в Банке Канады". Технические отчеты. Номер 84, 1999, Банк Канады.
[23] Brigo, D. и Ф. Меркурио. Модели процентной ставки - теория и практика с улыбкой, инфляцией и кредитом. Финансы Спрингера, 2006.
[24] Андерсен, L. и В. Питербарг. Моделирование процентной ставки. Атлантическое финансовое нажатие. 2010.
[25] Оболочка, J, опции, фьючерсы и другие производные. Финансы Спрингера, 2003.
[26] Глассермен, P. Методы Монте-Карло в финансовой разработке. Prentice Hall, 2008.
[27] Rebonato, R., К. Маккей и R. Белый. Модель Рынка Sabr/Libor: Оценка, Калибровка и Хеджирование для Комплексных Производных Процентной ставки. John Wiley & Sons, 2010.
[28] Хейган, P., запад, G. "Методы интерполяции для конструкции кривой". Прикладные математические финансы. Издание 13, номер 2, 2006.
[29] Рон, URI. "Практическое Руководство, чтобы Подкачать Конструкцию Кривой". Рабочие документы. Банк Канады, 2000, p. 17.
[30] Burghardt, G. T. Белтон, М. Лейн и J. Папа. Базис казначейской облигации. McGraw-Hill, 2005.
[31] Krgin, Dragomir. Руководство глобальных вычислений фиксированного дохода. John Wiley & Sons, 2002.
[32] Beumee, J., Д. Бриго, Д. Шимерт и Г. Стойл. “Беря курс через CDS Большой взрыв”. Решения Fitch, количественный анализ. Глобальный специальный отчет. 7 апреля 2009.
[33] Оболочка, J. и A. Белый. “Оценка Кредитных дефолтных свопов I: Никакой Кредитный риск Контрагента”. Журнал Производных. Издание 8, стр 29–40.
[34] О'Кэйн, D. и С. Тернбулл. “Оценка кредитных дефолтных свопов”. Lehman Brothers, фиксированный доход количественное исследование кредита. Апрель 2003.
[35] О'Кэйн, D. Моделирование Кредитных деривативов Одно имени и Мультиимени. Вайли Финэнс, 2008, стр 156–169.
[36] Tsiveriotis, K. и К. Фернандес. “Оценивая Конвертируемые облигации с Кредитным риском”. Журнал Фиксированного дохода. Издание 8, 1998, стр 95–102.
[37] Оболочка, J. Опции, фьючерсы и Другие Производные. Четвертый Выпуск. Prentice Hall, 2000, стр 646–649.
