asiansensbylevy

Вычислите цены или чувствительность европейских арифметических азиатских опций с помощью модели Levy

Описание

пример

PriceSens = asiansensbylevy(RateSpec,StockSpec,OptSpec,StrikeSettle,ExerciseDates) возвращает европейскую среднюю оценку или чувствительность для арифметических азиатских опций с помощью модели Levy.

PriceSens = asiansensbylevy(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Задайте RateSpec.

Rates = 0.07;
StartDates = 'Jan-1-2013';
EndDates = 'Jan-1-2014';
RateSpec = intenvset('ValuationDate', StartDates, 'StartDates', StartDates, 'EndDates', ...
EndDates, 'Rates', Rates, 'Compounding', -1)
RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: -1
             Disc: 0.9324
            Rates: 0.0700
         EndTimes: 1
       StartTimes: 0
         EndDates: 735600
       StartDates: 735235
    ValuationDate: 735235
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Задайте StockSpec для актива.

AssetPrice = 6.8;
Sigma = 0.14;
DivType = 'continuous';
DivAmounts = 0.09;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DivType, DivAmounts)
StockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'StockSpec'
              Sigma: 0.1400
         AssetPrice: 6.8000
       DividendType: {'continuous'}
    DividendAmounts: 0.0900
    ExDividendDates: []

Задайте две опции для 'call' и 'put'.

Settle = 'Jan-1-2013';
ExerciseDates = 'Jan-1-2014';
Strike = 6.9;
OptSpec = {'call'; 'put'};

Вычислите европейскую цену среднего арифметического и чувствительность для азиатской опции с помощью модели Levy.

OutSpec = {'Price', 'Delta', 'Gamma'};
PriceSens = asiansensbylevy(RateSpec, StockSpec, OptSpec, Strike,...
Settle, ExerciseDates,'OutSpec', OutSpec)
PriceSens = 2×1

    0.1358
    0.2921

Входные параметры

свернуть все

Структура термина процентной ставки (пересчитанный на год и постоянно составляемый), заданный RateSpec полученный из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового актива, заданное использование StockSpec полученный из stockspec. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec.

stockspec может обработать другие типы базовых активов. Например, запасы, индексы запаса и предметы потребления. Если дивиденды не заданы в StockSpec, дивиденды приняты, чтобы быть 0.

Типы данных: struct

Определение опции в виде 'call' или 'put' использование NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов.

Типы данных: char | cell

Значения цены исполнения опциона опции, заданные с неотрицательными целыми числами с помощью NINST- 1 вектор.

Типы данных: single | double

Расчетные дни или торговые даты азиатской опции в виде последовательных чисел даты или векторов символов даты с помощью NINST- 1 векторный массив или массив ячеек дат вектора символов.

Типы данных: double | char | cell

Даты осуществления опции в виде последовательных чисел даты или векторов символов даты с помощью NINST- 1 векторный массив или массив ячеек дат вектора символов. Для европейской опции существует только один ExerciseDates на дате окончания срока действия опции.

Типы данных: double | char | cell

Аргументы name-value

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: PriceSens = asiansensbylevy(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,'OutSpec',{'All'})

Задайте выходные параметры в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'OutSpec' и NOUT- 1 или 1- NOUT массив ячеек из символьных векторов с возможными значениями 'Price'\delta\Gamma, 'Vega'\lambda\rho, 'Theta', и 'All'.

OutSpec = {'All'} указывает, что выходом должен быть Delta\Gamma, Vega\lambda\rho, Theta, и Price, в том порядке. Это совпадает с определением OutSpec включать каждую чувствительность:

Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}

Типы данных: char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены или чувствительность (заданный OutSpec) из азиатской опции, возвращенной как 1- 1 вектор. Если OutSpec не задан только цена возвращена.

Больше о

свернуть все

Азиатская опция

Опция Asian является зависимой от предшествующего пути развития опцией с выплатой, соединенной со средним значением базового актива во время жизни (или некоторая часть жизни) опции.

Азиатские опции похожи на lookback опции в этом существует два типа азиатских опций: зафиксированный (опция средней стоимости) и плавающий (среднее значение ударяют опцию). Фиксированные азиатские опции имеют заданную забастовку, в то время как плавание азиатских опций имеет забастовку, равную среднему значению базового актива по жизни опции. Для получения дополнительной информации см. азиатскую Опцию.

Введенный в R2013b
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте