Кредитный риск контрагента - то, что контрагент к контракту не будет соответствовать его договорным обязательствам. Financial Toolbox™ обеспечивает функции, чтобы вычислить кредитные риски и сопутствующие суммы от метки на рынок договорные стоимости OTC и вычислить профили воздействия от кредитных рисков.
creditexposures | Вычислите кредитные риски из договорных стоимостей |
exposureprofiles | Вычислите профили воздействия из кредитных рисков |
Кредитный риск контрагента и CVA
В этом примере показано, как вычислить одностороннее значение кредита (оценка) корректировка (CVA) для банковского холдинга, портфель процентной ставки ванили подкачивает с несколькими контрагентами.
Неправильным путем риск со связками
Этот пример показывает подход к моделированию неправильным путем риска для Кредитного риска Контрагента с помощью Гауссовой связки.