Exponenta Banner

instlookback

Создайте lookback опцию

свернуть все на странице

Синтаксис

InstSet = instlookback(OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)
InstSet = instlookback(InstSet,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)
InstSet = instlookback(___,AmericanOpt)
[FieldList,ClassList,TypeString] = instlookback

Описание

пример

InstSet = instlookback(OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) создает новый инструментальный набор, содержащий инструменты Lookback.

пример

InstSet = instlookback(InstSet,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) добавляют инструменты Лукбэка к существующему инструментальному набору.

пример

InstSet = instlookback(___,AmericanOpt) добавляет дополнительный аргумент.

пример

[FieldList,ClassList,TypeString] = instlookback полевые метаданные списков для инструмента Lookback.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Задайте плавающую забастовку lookback инструмент со следующими данными: 

OptSpec = 'call';
Strike = NaN;
Settle = '01-Jan-2012';
ExerciseDates = '01-Jan-2015';

Создайте инструментальный набор. 

InstSet = instlookback(OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDates);

Отобразите lookback инструмент. 

instdisp(InstSet)
Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt
1     Lookback call    NaN    01-Jan-2012    01-Jan-2015    0

Входные параметры

свернуть все

Переменная Instrument, заданная только при добавлении инструментов Lookback в существующий инструмент, установлена. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, смотрите instget.

Типы данных: struct

Определение опции в виде скалярного 'call' или 'put' использование вектора символов или NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов для 'call' или 'put'.

Типы данных: char | cell

Значение цены исполнения опциона опции в виде скалярного неотрицательного целого числа или NINST- 1 матрица значений цены исполнения опциона. Каждая строка является расписанием для одной опции.

Типы данных: double

Расчетный день или торговая дата lookback опции в виде скаляра или NINST- 1 матрица урегулирования или торговых дат с помощью последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char

Даты осуществления опции в виде скаляра, матрицы или вектора с помощью последовательных чисел даты или векторов символов даты:

  • Для европейской опции используйте NINST- 1 матрица дат осуществления. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только один ExerciseDates на дате окончания срока действия опции.

  • Для американской опции используйте NINST- 2 вектор из контуров даты осуществления. Опция может быть осуществлена в любую древовидную дату между или включая пару дат на той строке. Если только один non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates NINST- 1 вектор из последовательных чисел даты или массива ячеек из символьных векторов, опция может быть осуществлена между ValuationDate из дерева запаса и одного перечисленного ExerciseDates.

Типы данных: double | char

(Необязательно) Опция вводит в виде скаляра или NINST- 1 целочисленные флаги со значениями:

  • 0 — Европеец

  • 1 — Американец

Типы данных: single | double

Выходные аргументы

свернуть все

Переменная, содержащая набор инструментов, возвращенных как структура. Инструменты сломаны типом, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое сохраненное поле данных имеет вектор-строку или строку для каждого инструмента. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, смотрите instget.

Имя каждого поля данных для инструмента Lookback, возвращенного как NFIELDS- 1 массив ячеек из символьных векторов.

Класс данных для каждого поля, возвращенного как NFIELDS- 1 массив ячеек из символьных векторов. Класс определяет, как анализируются аргументы. Векторами допустимого символа является 'dble'дата, и 'char'.

Тип инструмента, возвращенного как вектор символов. Для инструмента Lookback, TypeString = 'Lookback'.

Больше о

свернуть все

Опция Lookback

lookback option является зависимой от предшествующего пути развития опцией на основе максимального или минимального значения, которого базовый актив достигает во время целой жизни опции.

Программное обеспечение Financial Instruments Toolbox™ поддерживает два типа lookback опций: зафиксированный и плавание. Зафиксированные lookback опции имеют заданную цену исполнения опциона, в то время как плаванию lookback опции определил цену исполнения опциона путь к активу. Для получения дополнительной информации см. Опцию Lookback.

Смотрите также

| |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка