Exponenta Banner

instoptstock

Создайте фондовый опцион

свернуть все на странице

Синтаксис

InstSet = instoptstock(OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)
InstSet = instoptstock(InstSet,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)
InstSet = instoptstock(___,AmericanOpt)
[FieldList,ClassList,TypeString] = instoptstock

Описание

пример

InstSet = instoptstock(OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) создает новый инструментальный набор, содержащий инструменты фондового опциона.

пример

InstSet = instoptstock(InstSet,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) добавляют инструменты фондового опциона к существующему инструментальному набору.

пример

InstSet = instoptstock(___,AmericanOpt) добавляет дополнительный аргумент для AmericanOpt.

пример

[FieldList,ClassList,TypeString] = instoptstock полевые метаданные списков для инструмента фондового опциона.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте инструментальный набор двух фондовых опционов со следующими данными: 

OptSpec = {'put';'call'};
Strike = [95;98];
Settle = '01-May-2012';
ExerciseDates = {'01-May-2014';'01-May-2015'};
AmericanOpt = [0;1];

Создайте инструменты фондового опциона. 

InstSet = instoptstock(OptSpec, Strike,Settle, ExerciseDates, AmericanOpt)
InstSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {'OptStock'}
     FieldName: {{5x1 cell}}
    FieldClass: {{5x1 cell}}
     FieldData: {{5x1 cell}}

Отобразите инструментальный набор. 

instdisp(InstSet)
Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt
1     OptStock put     95     01-May-2012    01-May-2014    0          
2     OptStock call    98     01-May-2012    01-May-2015    1

Входные параметры

свернуть все

Переменная Instrument, заданная только при добавлении инструментов фондового опциона в существующий инструмент, установлена. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, смотрите instget.

Типы данных: struct

Определение опции в виде скалярного 'call' или 'put' или NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов.

Типы данных: char | cell

Значение цены исполнения опциона опции, заданное со скаляром или NINST- 1 или NINST- NSTRIKES в зависимости от типа опции:

  • Для европейской опции используйте NINST- 1 вектор из цен исполнения опциона.

  • Для опции Бермуд используйте NINST- NSTRIKES матрица цен исполнения опциона. Каждая строка является расписанием для одной опции. Если опция имеет меньше, чем NSTRIKES осуществите возможности, конец строки дополнен NaNs.

  • Для американской опции используйте NINST- 1 из цен исполнения опциона.

Примечание

Интерпретация Strike и ExerciseDates аргументы зависят от установки AmericanOpt аргумент. Если AmericanOpt = 0NaN, или не задано, опция является опцией Бермуд или европейцем. Если AmericanOpt = 1, опция является американской опцией.

Типы данных: double

Расчетный день или торговая дата в виде скаляра или NINST- 1 вектор из векторов символов даты или последовательных чисел даты.

Типы данных: char | double

Даты осуществления опции в виде скаляра или NINST- 1, NINST- 2, или NINST- NSTRIKES использование последовательных чисел даты или векторов символов даты, в зависимости от типа опции:

  • Для европейской опции используйте NINST- 1 вектор из дат. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только один ExerciseDates на дате окончания срока действия опции.

  • Для опции Бермуд используйте NINST- NSTRIKES вектор из дат. Каждая строка является расписанием для одной опции.

  • Для американской опции используйте NINST- 2 вектор из контуров даты осуществления. Опция может быть осуществлена в любую дату между или включая пару дат на той строке.

Примечание

Интерпретация Strike и ExerciseDates аргументы зависят от установки AmericanOpt аргумент. Если AmericanOpt = 0NaN, или не задано, опция является опцией Бермуд или европейцем. Если AmericanOpt = 1, опция является американской опцией.

Типы данных: double | char

(Необязательно) Опция вводит в виде скаляра или NINST- 1 вектор из целочисленных флагов со значениями:

  • 0 — Европеец или Бермуды

  • 1 — Американец

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Переменная, содержащая набор инструментов, возвращенных как структура. Инструменты сломаны типом, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое сохраненное поле данных имеет вектор-строку или строку для каждого инструмента. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, смотрите instget.

Имя каждого поля данных для инструмента фондового опциона, возвращенного как NFIELDS- 1 массив ячеек из символьных векторов.

Класс данных для каждого поля, возвращенного как NFIELDS- 1 массив ячеек из символьных векторов. Класс определяет, как анализируются аргументы. Векторами допустимого символа является 'dble'дата, и 'char'.

Тип инструмента, возвращенного как вектор символов. Для инструмента фондового опциона, TypeString = 'OptStock'.

Больше о

свернуть все

Опция ванили

vanilla option является категорией опций, которая включает только самые стандартные компоненты.

Опция ванили имеет дату истечения срока и прямую цену исполнения опциона. Американские параметры стиля и европейские параметры стиля оба категоризированы как опции ванили.

Выплата для опции ванили следующие:

  • Для вызова: max(St−K,0)

  • Для помещенного: max(K−St,0)

где:

St является ценой базового актива во время t.

K является ценой исполнения опциона.

Для получения дополнительной информации см. Опцию Ванили.

Смотрите также

| |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка