Exponenta Banner
exponenta event banner

mbsconvp

Выпуклость ипотечного пула, данного цену

свернуть все на странице

Синтаксис

Convexity = mbsconvp(Price,Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate)
Convexity = mbsconvp(___,CouponRate,Delay,PrepaySpeed,PrepayMatrix)

Описание

пример

Convexity = mbsconvp(Price,Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate) вычисляет выпуклость ценной бумаги, обеспеченной закладной, учитывая информацию времени, цену в поселении, и опционально, модель предварительной оплаты.

пример

Convexity = mbsconvp(___,CouponRate,Delay,PrepaySpeed,PrepayMatrix) задает опции с помощью одного или нескольких дополнительных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как вычислить выпуклость ценной бумаги, обеспеченной закладной, учитывая ценную бумагу, обеспеченную закладной, со следующими характеристиками.

Price      = 101;
Settle     = '15-Apr-2002';
Maturity   = '1 Jan 2030';
IssueDate  = '1-Jan-2000';
GrossRate  = 0.08125;
CouponRate = 0.075;
Delay = 14;
Speed = 100;

Convexity = mbsconvp(Price, Settle, Maturity, IssueDate,... 
GrossRate, CouponRate, Delay, Speed)
Convexity = 71.6299

Входные параметры

свернуть все

Чистая цена за каждую номинальную стоимость в размере 100$ в виде NMBS- 1 вектор.

Типы данных: double

Расчетные дни в виде NMBS- 1 вектор из последовательных чисел даты или массива ячеек из символьных векторов.

Типы данных: double | cell

Даты погашения в виде NMBS- 1 вектор из последовательных чисел даты или массива ячеек из символьных векторов.

Типы данных: double | cell

Даты погашения в виде NMBS- 1 вектор из последовательных чисел даты или массива ячеек из символьных векторов.

Типы данных: double | cell

Грубая купонная ставка (включая сборы) в виде NMBS- 1 вектор из числовых десятичных чисел.

Типы данных: double

(Необязательно) Сетевая купонная ставка в виде NMBS- 1 вектор из числовых десятичных чисел.

Типы данных: double

(Необязательно) Задержка в днях в виде NMBS- 1 вектор.

Типы данных: double

(Необязательно) Скорость относительно стандарта PSA в виде NMBS- 1 вектор. Стандартом PSA является 100.

Примечание

Установите PrepaySpeed к [] если вы вводите индивидуально настраиваемый PrepayMatrix.

Типы данных: double

(Необязательно) Индивидуально настраиваемый вектор предварительной оплаты в виде NaN- заполненная матрица размера max(TermRemaining)- NMBS. Каждый столбец соответствует каждой ценной бумаге, обеспеченной закладной, и каждая строка соответствует каждый месяц после урегулирования.

Примечание

Используйте PrepayMatrix только, когда PrepaySpeed не задано.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Периодическая выпуклость ипотечного пула, возвращенного как числовой скаляр.

Ссылки

[1] Универсальные методы PSA, SF-49

Смотрите также

| | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка