Exponenta Banner
exponenta event banner

Цена Используя симуляцию Монте-Карло

Ценовая корзина, азиат, распространение и опции ванили с помощью симуляции Монте-Карло с моделью ценообразования опционов Лонгштафф-Шварца

Используйте симуляции Монте-Карло, чтобы смоделировать вероятность различных результатов в процессе, который не может быть легко предсказан из-за вмешательства случайных переменных. Подход Наименьших квадратов Лонгштафф-Шварца используется, чтобы оценить ожидаемую выплату американского типа опции, который допускает раннее осуществление.

Функции

развернуть все

basketbylsЦеновой европеец или американские опции корзины с помощью симуляций Монте-Карло
basketsensbylsВычислите цену и чувствительность для европейских или американских опций корзины с помощью симуляций Монте-Карло
barrierbylsЦеновой европеец или американские барьерные опционы с помощью симуляций Монте-Карло
barriersensbylsВычислите цену и чувствительность для европейских или американских барьерных опционов с помощью симуляций Монте-Карло
asianbyls Ценовой европеец или американские азиатские опции с помощью симуляций Монте-Карло
asiansensbyls Вычислите цену и чувствительность для европейских или американских азиатских опций с помощью симуляций Монте-Карло
lookbackbylsЦеновой европеец или американские lookback опции с помощью симуляций Монте-Карло
lookbacksensbylsВычислите цену и чувствительность для европейских или американских lookback опций с помощью симуляций Монте-Карло
spreadbyls Ценовой европеец или американские опции распространения с помощью симуляций Монте-Карло
spreadsensbyls Вычислите цену и чувствительность для европейских или американских опций распространения с помощью симуляций Монте-Карло
optstockbyls Ценовой европеец, бермудец или американские опции ванили с помощью симуляций Монте-Карло
optstocksensbylsВычислите цену и чувствительность для европейца, бермудца или американских опций ванили с помощью симуляций Монте-Карло
optpricebysimЦеновая опция, данная симулированные базовые значения

Примеры и руководства

Оценка азиатских опций

В этом примере показано, как оценить европейскую азиатскую опцию с помощью шести методов в Financial Instruments Toolbox™.

Концепции

Поддерживаемые функции производной акции

Инструментальные функции производной акции поддерживаются Financial Instruments Toolbox™.

Сопутствующая информация

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка