Цена Используя симуляцию Монте-Карло
Ценовая корзина, азиат, распространение и опции ванили с помощью симуляции Монте-Карло с моделью ценообразования опционов Лонгштафф-Шварца
Используйте симуляции Монте-Карло, чтобы смоделировать вероятность различных результатов в процессе, который не может быть легко предсказан из-за вмешательства случайных переменных. Подход Наименьших квадратов Лонгштафф-Шварца используется, чтобы оценить ожидаемую выплату американского типа опции, который допускает раннее осуществление.
Функции
развернуть все
Опции корзины
basketbyls | Ценовой европеец или американские опции корзины с помощью симуляций Монте-Карло |
basketsensbyls | Вычислите цену и чувствительность для европейских или американских опций корзины с помощью симуляций Монте-Карло |
Барьерные опционы
barrierbyls | Ценовой европеец или американские барьерные опционы с помощью симуляций Монте-Карло |
barriersensbyls | Вычислите цену и чувствительность для европейских или американских барьерных опционов с помощью симуляций Монте-Карло |
Азиатские опции
asianbyls | Ценовой европеец или американские азиатские опции с помощью симуляций Монте-Карло |
asiansensbyls | Вычислите цену и чувствительность для европейских или американских азиатских опций с помощью симуляций Монте-Карло |
Опции Lookback
lookbackbyls | Ценовой европеец или американские lookback опции с помощью симуляций Монте-Карло |
lookbacksensbyls | Вычислите цену и чувствительность для европейских или американских lookback опций с помощью симуляций Монте-Карло |
Распространите опции
spreadbyls | Ценовой европеец или американские опции распространения с помощью симуляций Монте-Карло |
spreadsensbyls | Вычислите цену и чувствительность для европейских или американских опций распространения с помощью симуляций Монте-Карло |
Опции ванили
optstockbyls | Ценовой европеец, бермудец или американские опции ванили с помощью симуляций Монте-Карло |
optstocksensbyls | Вычислите цену и чувствительность для европейца, бермудца или американских опций ванили с помощью симуляций Монте-Карло |
Симулируйте опции
optpricebysim | Ценовая опция, данная симулированные базовые значения |
Примеры и руководства
Оценка азиатских опций
В этом примере показано, как оценить европейскую азиатскую опцию с помощью шести методов в Financial Instruments Toolbox™.