Модель ASRF берет в качестве входа характеристики риска портфеля кредита чувствительные инструменты и вычисляет необходимый капитал с помощью асимптотической одной модели фактора риска. Для каждого инструмента капитал задан как потеря сверх ожидаемой потери (EL) на высоком доверительном уровне.
asrf | Капитал Асимптотического одного фактора риска (ASRF) |
Рассчитывание регулятивного капитала с моделью ASRF
В этом примере показано, как вычислить потребности в капитале и подверженный риску значения (VaR) для кредита чувствительный портфель воздействий с помощью модели асимптотического одного фактора риска (ASRF).