Кредитный риск является риском, что контрагенты могут принять значение по умолчанию на своих финансовых обязательствах. Учитывая портфель инструментов кредита, кредитный риск определяет, сколько может быть потеряно в данном периоде времени из-за значений по умолчанию кредита. Для получения дополнительной информации о симуляциях значения по умолчанию кредита смотрите, что Симуляция Кредита Использует Связки.
creditDefaultCopula | Создайте creditDefaultCopula объект симулировать и анализировать мультифакторную модель значения по умолчанию кредита |
simulate | Симулируйте значения по умолчанию кредита с помощью creditDefaultCopula объект |
portfolioRisk | Сгенерируйте измерения риска уровня портфеля |
riskContribution | Сгенерируйте вклады риска для каждого контрагента в портфеле |
confidenceBands | Полосы доверительного интервала |
getScenarios | Сценарии контрагента |
Симуляция кредита Используя связки
При использовании creditDefaultCopula объект, предсказание потерь кредита для контрагента зависит от трех основных элементов.
Рабочий процесс Симуляции creditDefaultCopula
Этот пример показывает общий рабочий процесс для использования creditDefaultCopula возразите, чтобы измерить кредитный риск для кредитного портфеля.
Моделирование коррелированых значений по умолчанию со связками
Этот пример исследует, как симулировать коррелированые значения по умолчанию контрагента с помощью мультифакторной модели связки.
Моделирование вероятностей значения по умолчанию с Cox пропорциональные опасности
В этом примере показано, как работать с потребителем (розничная продажа) данные о панели кредита, чтобы визуализировать наблюдаемые вероятности значения по умолчанию (ФУНТЫ) на разных уровнях.
Симуляция зависимых случайных переменных Используя связки
В этом примере показано, как использовать связки, чтобы сгенерировать данные из многомерных распределений, когда существуют сложные отношения среди переменных, или когда отдельные переменные от различных распределений.
Моделирование данных о хвосте с обобщенным распределением Парето
В этом примере показано, как соответствовать данным о хвосте к Обобщенному распределению Парето по оценке наибольшего правдоподобия.
Симуляция кредита Используя связки
При использовании creditDefaultCopula объект, предсказание потерь кредита для контрагента зависит от трех основных элементов.