Корпоративный кредитный риск
Риск потери из-за значения по умолчанию на корпоративных продуктах кредита и миграции корпоративных кредитных рейтингов
Симулируйте кредитный риск по умолчанию, учитывая портфель активов, чтобы определить, сколько может быть потеряно в данном периоде времени из-за значений по умолчанию кредита с помощью creditDefaultCopula объект. Симулируйте изменения значения кредитного портфеля из-за миграций кредитного рейтинга компаний по некоторому периоду времени с помощью creditMigrationCopula объект. Анализируйте вероятность использования фирмы по умолчанию модели Мертона и исследуйте риск концентрации своих активов с помощью индексов концентрации. Дополнительные инструменты, чтобы оценить вероятности по умолчанию и вероятности перехода находятся в Financial Toolbox™, и дополнительные модели классификации находятся в Statistics and Machine Learning Toolbox™.
- Симулируйте кредитный риск по умолчанию
Симулируйте кредитный риск по умолчанию для портфеля инструментов кредита с помощью связок
- Симулируйте риск миграции кредитного рейтинга
Симулируйте изменения значения кредитного портфеля из-за миграций кредитного рейтинга с помощью связок
- Асимптотический один капитал модели фактора риска
Вычислите необходимый капитал с помощью модели асимптотического одного фактора риска (ASRF)
- Вероятность по умолчанию Используя модель Мертона
Оценивает вероятность значения по умолчанию фирмы с помощью опции Мертона, оценивая формулу
- Индексы концентрации
Вычислите меры по концентрации для кредитных портфелей
- Кредитные дефолтные свопы
Загрузите кривую вероятности CDS, и определите цену CDS и распространите Financial Toolbox использования
- Загрузите вероятности по умолчанию от связей
Загрузите кривую вероятности по умолчанию от цен рынка облигаций с помощью Financial Toolbox
- Оцените вероятности перехода
Оцените изменение в кредитоспособности, вероятностях перехода модели из данных о кредитном рейтинге с помощью Financial Toolbox
- Определите пороги кредитоспособности
Преобразуйте вероятности перехода в пороги кредитоспособности и противоположный способ использовать Financial Toolbox
