Ожидаемый недостаток (ES) обеспечивает оценку ожидаемой потери в дни, когда существует отказ VaR. Для получения дополнительной информации смотрите esbacktest, esbacktestbysim, и esbacktestbyde.
esbacktest | Создайте esbacktest возразите, чтобы запустить набор основанного на таблице ожидаемого недостатка (ES) backtests Acerbi и Szekely |
esbacktestbysim | Создайте esbacktestbysim возразите, чтобы запустить основанный на симуляции набор ожидаемого недостатка (ES) backtests Acerbi и Szekely |
esbacktestbyde | Создайте esbacktestbyde возразите, чтобы запустить набор ожидаемого недостатка (ES) Du и Escanciano backtests |
Ожидаемый недостаток (ES) рабочий процесс Backtesting без информации о распределении модели
Этот пример показывает ожидаемый недостаток (ES) backtesting рабочий процесс без информации о распределении модели и использования esbacktest объект.
Ожидаемый недостаток (ES) рабочий процесс Backtesting Используя симуляцию
Этот пример показывает ожидаемый недостаток (ES) backtesting рабочий процесс с помощью симуляции и использования esbacktestbysim объект.
Рабочий процесс для Ожидаемого недостатка (ES) Backtesting Du и Escanciano
Этот пример показывает рабочий процесс для использования ожидаемого недостатка (ES) Дю-Эсканкяно (DE) backtests и демонстрирует фиксированное тестовое окно для одной модели DE с несколькими уровнями VaR.
Этот пример показывает рабочий процесс для использования ожидаемого недостатка (ES) Дю-Эсканкяно (DE) backtests для прокрутки исследований окна и тестирования нескольких моделей VaR/ES.
Ожидаемый Shortfall Estimation и Backtesting
В этом примере показано, как выполнить оценку и backtesting моделей Expected Shortfall.
Обзор ожидаемого недостатка Backtesting
Используйте несколько инструментов Expected Shortfall Backtesting для оценки моделей VaR.