(Подверженный риску значения) VaR является оценкой того, сколько значения портфель может проиграть в данном периоде времени с данным доверительным уровнем. Инструменты VaR backtesting оценивают точность моделей VaR. Для получения дополнительной информации об инструментах VaR backtesting см. Обзор VaR Backtesting.
varbacktest | Создайте varbacktest возразите, чтобы запустить набор подверженного риску значения (VaR) backtests |
summary | Сообщите относительно varbacktest данных |
runtests | Запустите все тесты в varbacktest |
tl | Тест светофора для подверженного риску значения (VaR) backtesting |
bin | Биномиальный тест для подверженного риску значения (VaR) backtesting |
pof | Пропорция отказов тестирует на подверженный риску значения (VaR) backtesting |
tuff | Время до первого теста отказа для подверженного риску значения (VaR) backtesting |
cc | Условное покрытие смешанный тест для подверженного риску значения (VaR) backtesting |
cci | Условная независимость покрытия тестирует на подверженный риску значения (VaR) backtesting |
tbf | Время между отказами смешанный тест для подверженного риску значения (VaR) backtesting |
tbfi | Время между независимостью отказов тестирует на подверженный риску значения (VaR) backtesting |
Рабочий процесс VaR Backtesting
Этот пример показывает подверженный риску значения (VaR) backtesting рабочий процесс и использование инструментов VaR backtesting.
Подверженный риску значения Estimation и Backtesting
В этом примере показано, как оценить Подверженный риску значения (VaR) и затем использовать backtesting, чтобы измерить точность вычисления VaR.
Используйте несколько инструментов VaR Backtesting для оценки моделей VaR.