Потеря, данная модели по умолчанию
Потеря, данная значение по умолчанию (LGD) оценивает резервы потерь с помощью моделей Регрессии и Товита.
Функции
fitLGDModel | Создайте заданный тип объекта модели LGD |
predict | Предскажите потерю, данную значение по умолчанию |
modelDiscrimination | Вычислите данные ROC и AUROC |
modelDiscriminationPlot | Постройте кривую ROC |
modelAccuracy | Вычислите R-квадрат, RMSE, корреляцию и демонстрационную среднюю погрешность предсказанного и наблюдаемого LGDs |
modelAccuracyPlot | График поля точек предсказанного и наблюдаемого LGDs |
Объекты
Regression | Создайте Regression объект модели за потерю, данную значение по умолчанию |
Tobit | Создайте Tobit объект модели за потерю, данную значение по умолчанию |
Примеры и руководства
Основная потеря, данная проверку допустимости модели по умолчанию
В этом примере показано, как выполнить валидацию базовой модели на модели потери, данной значение по умолчанию (LGD) путем просмотра подобранной модели, оцененных коэффициентов и p-значений.
Сравните модель Товита LGD с эталонной моделью
В этом примере показано, как сравнить модель Товита для потери, данной значение по умолчанию (LGD) против эталонной модели.
Сравните потерю, данную модели по умолчанию Используя перекрестную проверку
В этом примере показано, как сравнить модели потери, данной значение по умолчанию (LGD) с помощью перекрестной проверки.
Концепции
Обзор потери, данной модели по умолчанию
Потеря, данная значение по умолчанию (LGD) является пропорцией кредита, который потерян в случае значения по умолчанию.
