Экстремум отрицательная логарифмическая правдоподобность
nlogL = evlike(params,data)
[nlogL,AVAR] = evlike(params,data)
[...] = evlike(params,data,censoring)
[...] = evlike(params,data,censoring,freq)
nlogL = evlike(params,data) возвращает отрицание логарифмической правдоподобности для распределения экстремума типа 1. params(1) параметр положения хвоста, mu, и params(2) масштабный коэффициент, sigma. nlogL скаляр.
[nlogL,AVAR] = evlike(params,data) возвращает инверсию информационной матрицы Фишера, AVAR. Если входные значения параметров в params оценки наибольшего правдоподобия, диагональные элементы AVAR их асимптотические отклонения. AVAR основан на информации наблюдаемого Фишера, не ожидаемой информации.
[...] = evlike(params,data,censoring) принимает булев вектор одного размера с data, который является 1 для наблюдений, которые подвергаются цензуре правом и 0 для наблюдений, которые наблюдаются точно.
[...] = evlike(params,data,censoring,freq) принимает вектор частоты одного размера с data. freq обычно содержит целочисленные частоты для соответствующих элементов в data, но может содержать любые неотрицательные значения. Передайте в [] для censoring использовать его значение по умолчанию.
Распределение экстремума типа 1 также известно как распределение Gumbel. Версия, используемая здесь, подходит для моделирования минимумов; зеркальное отображение этого распределения может использоваться к максимумам модели путем отрицания data. Дополнительную информацию см. в Распределении Экстремума. Если x имеет распределение Weibull, то X = журнал (x) имеет распределение экстремума типа 1.