Среднее значение экстремума и отклонение
[M,V] = evstat(mu,sigma)
[M,V] = evstat(mu,sigma) возвращает среднее значение и отклонение для распределения экстремума типа 1 с параметром положения mu и масштабный коэффициент sigma\mu и sigma могут быть векторы, матрицы или многомерные массивы, что у всех есть тот же размер. Скалярный вход расширен до постоянного массива одного размера с другим входом. Значения по умолчанию для mu и sigma 0 и 1, соответственно.
Распределение экстремума типа 1 также известно как распределение Gumbel. Версия, используемая здесь, подходит для моделирования минимумов; зеркальное отображение этого распределения может использоваться к максимумам модели. Дополнительную информацию см. в Распределении Экстремума. Если x имеет распределение Weibull, то X = журнал (x) имеет распределение экстремума типа 1.
