Гамма отрицательная логарифмическая правдоподобность
nlogL = gamlike(params,data)
[nlogL,AVAR] = gamlike(params,data)
nlogL = gamlike(params,data) возвращает отрицание гамма логарифмической правдоподобности параметров, params, учитывая data. params(1)=A, сформируйте параметры и params(2)=B, масштабные коэффициенты. Параметры в params должно все быть положительным
[nlogL,AVAR] = gamlike(params,data) также возвращает AVAR, то, которое является асимптотической ковариационной матрицей отклонения параметра, оценивает когда значения в params оценки наибольшего правдоподобия. AVAR инверсия информационной матрицы Фишера. Диагональные элементы AVAR асимптотические отклонения их соответствующих параметров.
[...] = gamlike(params,data,censoring) принимает булев вектор одного размера с data это 1 для наблюдений, которые подвергаются цензуре правом и 0 для наблюдений, которые наблюдаются точно.
[...] = gamfit(params,data,censoring,freq) принимает вектор частоты одного размера с data. freq обычно содержит целочисленные частоты для соответствующих элементов в data, но может содержать любые неотрицательные значения.
gamlike служебная функция для оценки наибольшего правдоподобия гамма распределения. Начиная с gamlike возвращает отрицательную гамма функцию логарифмической правдоподобности, минимизируя gamlike использование fminsearch совпадает с максимизацией вероятности.
Вычислите отрицательную логарифмическую правдоподобность оценок параметра, вычисленных gamfit функция:
a = 2; b = 3; r = gamrnd(a,b,100,1); [nlogL,AVAR] = gamlike(gamfit(r),r) nlogL = 267.5648 AVAR = 0.0788 -0.1104 -0.1104 0.1955
