Многомерные нормальные случайные числа
возвращает матричный R
= mvnrnd(mu
,Sigma
,n
)R
из n
случайные векторы выбраны из того же многомерного нормального распределения с вектором средних значений mu
и ковариационная матрица Sigma
. Для получения дополнительной информации смотрите Многомерное Нормальное распределение.
mvnrnd
требует матричного Sigma
быть симметричным. Если Sigma
имеет только незначительную асимметрию, можно использовать (Sigma + Sigma')/2
вместо этого разрешить асимметрию.
В одномерном случае, Sigma
отклонение, не стандартное отклонение. Например, mvnrnd(0,4)
совпадает с normrnd(0,2)
, где 4
отклонение и 2
стандартное отклонение.
[1] Kotz, S., Н. Бэлэкришнэн и Н. Л. Джонсон. Непрерывные Многомерные Распределения: Объем 1: Модели и Приложения. 2-й редактор Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 2000.