Создайте модель

Укажите, что условное выражение означает модели

Создайте условные средние модели с помощью arima или приложения Econometric Modeler.

Изменение свойств условных средних объектов модели

Измените модифицируемые образцовые свойства с помощью записи через точку.

Задайте условное среднее образцовое инновационное распределение

Задайте Гауссов, или t распределил инновационный процесс или условную модель отклонения для процесса отклонения.

Задайте t Инновационное Распределение Используя Приложение Econometric Modeler

В интерактивном режиме задайте инновационное распределение t для модели ARIMA.

Спецификации модели AR

Создайте стационарные авторегрессивные модели с помощью arima или приложения Econometric Modeler.

Спецификации модели MA

Создайте обратимые модели скользящего среднего значения с помощью arima или приложения Econometric Modeler.

Спецификации модели ARMA

Создайте стационарные и обратимые авторегрессивные модели скользящего среднего значения с помощью arima или приложения Econometric Modeler.

Спецификации модели ARIMA

Создайте авторегрессивные интегрированные модели скользящего среднего значения с помощью arima или приложения Econometric Modeler.

Спецификации модели ARIMAX

Создайте модели ARIMAX с помощью arima или приложения Econometric Modeler.

Мультипликативные спецификации модели ARIMA

Создайте мультипликативные модели ARIMA с помощью arima или приложения Econometric Modeler.

Задайте мультипликативную модель ARIMA

Создайте сезонную модель ARIMA.

Задайте условные модели среднего значения и отклонения

Создайте составное условное среднее значение и модель отклонения.

Подходящая модель к данным

Реализуйте выбор модели поля-Jenkins и оценку Используя приложение Econometric Modeler

В интерактивном режиме реализуйте методологию Поля-Jenkins, чтобы выбрать соответствующее количество задержек для условной средней модели. Затем соответствуйте модели к данным и экспортируйте предполагаемую модель в командную строку, чтобы сгенерировать прогнозы.

Дифференцирование поля-Jenkins по сравнению с оценкой ARIMA

Сравните оценка ARIMA и Поле-Jenkins.

Выберите ARMA Lags Using BIC

Выберите модель ARMA с помощью информационных критериев.

Оцените мультипликативную модель ARIMA Используя приложение Econometric Modeler

В интерактивном режиме оцените мультипликативную сезонную модель ARIMA.

Оцените мультипликативную модель ARIMA

Оцените мультипликативную сезонную модель ARIMA.

Образцовые сезонные эффекты задержки Используя переменные индикатора

Оцените сезонную модель ARIMA путем определения мультипликативной модели или использования сезонных макетов.

Оцените модель ARIMAX Используя приложение Econometric Modeler

В интерактивном режиме задайте и оцените модель ARIMAX.

Оцените условные модели среднего значения и отклонения

Оцените составное условное среднее значение и модель отклонения.

Выполните модель ARIMA остаточная диагностика Используя приложение Econometric Modeler

В интерактивном режиме оцените образцовые предположения после подходящих данных к модели ARIMA путем выполнения остаточной диагностики.

Выведите невязки для диагностической проверки

Выведите невязки из подходящей модели ARIMA.

Совместно используйте результаты сеанса приложения Econometric Modeler

Экспортируйте переменные в MATLAB^® Workspace, сгенерируйте простой текст и живые функции, которые возвращают модель, оцененную на сеансе приложения, или генерируют отчет, записывающий ваши действия на временных рядах и оцененных моделях на сеансе приложения Econometric Modeler.

Сгенерируйте импульсные ответы или симуляции

Моделируйте стационарные процессы

Моделируйте стационарные авторегрессивные модели и модели скользящего среднего значения.

Моделируйте стационарные трендом и стационарные различием процессы

Проиллюстрируйте различие между стационарными трендом и стационарными различием процессами симуляцией.

Моделируйте мультипликативные модели ARIMA

Моделируйте демонстрационные пути из мультипликативной сезонной модели ARIMA.

Моделируйте условные модели среднего значения и отклонения

Моделируйте ответы и условные отклонения от составного условного среднего значения и модели отклонения.

Постройте импульсную функцию отклика

Постройте импульсную функцию отклика для различных моделей.

Сгенерируйте минимальные прогнозы среднеквадратичной погрешности

Сравните прогнозирующую производительность после создания моделей Используя приложение Econometric Modeler

В интерактивном режиме выберите задержки для модели ARIMA путем сравнения значений AIC предполагаемых моделей. Затем экспортируйте несколько моделей в командную строку, чтобы сравнить их прогнозирующую производительность.

Предскажите мультипликативную модель ARIMA

Предскажите мультипликативную сезонную модель ARIMA.

Сходимость прогнозов AR

Оцените асимптотическую сходимость прогнозов из модели AR и сравните прогнозы, сделанные с и не используя преддемонстрационные данные.

Предскажите условную модель среднего значения и отклонения

Предскажите ответы и условные отклонения от составного условного среднего значения и модели отклонения.

Предскажите уровень IGD из модели ARX

Предскажите модель ARIMAX путем вычисления прогнозов MMSE или использования симуляции Монте-Карло.

Задайте преддемонстрационный и данные о периоде прогноза, чтобы предсказать модель ARIMAX

Этот пример показывает, как разделить временную шкалу в предварительную выборку, оценку, и предсказать периоды, и это показывает, как предоставить соответствующее количество наблюдений, чтобы инициализировать динамическую модель для оценки и прогнозирования.